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Basel III-Monitoring

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht untersucht im Rahmen des Basel III-Monitoring die Auswirkungen der Eigenkapitalreformen und der neuen Liquiditätsstandards ("Basel III-Rahmenwerk") für ausgewählte Institute. Auf europäischer Ebene wird seit dem 01.01.2014 die europäische Umsetzung von Basel III (CRR / CRD IV) angewandt, welche bis 2024 schrittweise mit Hilfe von Übergangsbestimmungen eingeführt wird. Das Monitoring wird halbjährlich zu den Stichtagen Ende Dezember und Ende Juni durchgeführt.

Ergebnisse der Basel III-Auswirkungsstudie für deutsche Institute zum Stichtag 31. Dezember 2016

  • Die Darstellung konzentriert sich auf die regulären Bereiche des Basel III-Monitoring (Eigenkapital, Liquidität und Verschuldungskennziffer). Auf der regulatorischen Agenda des Baseler Ausschusses steht derzeit insbesondere die Vollendung des Baseler Reformpakets mit dem Ziel, die Variabilität der risikogewichteten Positionswerte (RWA) zu reduzieren. Die dazugehörigen Auswertungen – unter anderem zur Überarbeitung der internen Modelle und des Standardansatzes für das Kreditrisiko (inklusive Output Floor), zur Anpassung der Regeln für das Handelsbuch und das neue Verbriefungsrahmenwerk – sind in den hier veröffentlichten Ergebnissen nicht abgebildet, da die Verhandlungen hierzu auf internationaler Ebene noch nicht abgeschlossen sind.
  • Der deutsche Teilnehmerkreis umfasst insgesamt sieben Gruppe-1- sowie 30 Gruppe-2-Institute. Zur Gruppe 1 werden diejenigen Institute gezählt, die Kernkapital gemäß aktueller Regelung von mindestens 3 Mrd € aufweisen und international aktiv sind.
  • Unterstellt man die Vollumsetzung der CRR / CRD IV nach Auslaufen der Übergangsvorschriften im Jahr 2024, so liegen sowohl die sieben großen und international tätigen Gruppe-1-Institute mit einer mittleren harten Kernkapitalquote von 12,7 % als auch die restlichen Gruppe-2-Institute mit einer Quote von 15,7 % deutlich über der Mindestanforderung. Alle Institute halten zudem weiterhin den vollen Kapitalerhaltungspuffer, der seit 2016 schrittweise bis 2019 eingeführt wird. Die durchschnittliche Verschuldungskennziffer (Leverage Ratio) beträgt im Mittel für Gruppe-1-Institute 3,8 % und für Gruppe-2-Institute 5,3 %. Für alle Institute der Gruppe 1 und 80,0 % der Gruppe-2-Institute fordert die Verschuldungskennziffer eine höhere Kapitalausstattung als die Kernkapitalquote.
  • Die kurzfristige, stressbasierte Liquiditätsdeckungskennziffer (LCR) beträgt für Gruppe-1-Institute durchschnittlich 129,9 % und für Gruppe-2-Institute 172,2 %. Nicht nur im Mittel, sondern auch auf Einzelebene erfüllen die Institute beider Gruppen bereits die vom Jahr 2018 an einzuhaltende Mindestanforderung von 100 %, bzw. die seit dem 1. Januar 2017 einzuhaltende Mindestquote von 80 %.
  • Die strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) beträgt für Gruppe-1-Institute im Mittel 100,2 %. Diese Institute benötigen zusammen noch 40,1 Mrd € an stabilen Finanzierungsmitteln, um die Mindestquote von 100 % zu erfüllen. Die durchschnittliche NSFR der Gruppe-2-Institute liegt bei 113,9 %. Auf Einzelinstitutsbasis benötigen fünf Gruppe-2-Institute zusammen noch 12,0 Mrd € an stabilen Finanzierungsmitteln.

Zusatzinformationen

Informationen der European Banking Authority (EBA)

European Banking Authority (EBA)

in englischer Sprache

Ergebnisse des Basel III-Monitoring auf europäischer Ebene

Informationen des Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich - BIZ

in englischer Sprache

Basel III Regelwerk

Informationen zum Basel III-Monitoring

Ergebnisse des Basel III-Monitoring des BCBS