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Zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung

Die DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/313 DER KOMMISSION vom 1. März 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 im Hinblick auf zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung wurde am 5. März 2016 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Die DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/313 im Hinblick auf zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung besteht aus den nachfolgend angeführten Meldungen: 

  • C 67.00 - Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien
  • C 68.00 - Konzentration der Finanzierung nach Produktarten
  • C 69.00 - Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume
  • C 70.00 - Anschlussfinanzierung
  • C 71.00 - Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten/ Gegenparteien

Der erste monatliche Meldestichtag ist der 30. April 2016 mit einer Einreichungsfrist von 30 Tagen nach dem Meldestichtag.

Der erste vierteljährliche Meldestichtag ist der 30. Juni 2016, mit einer Einreichungsfrist bis zum 11. August 2016, entsprechend der Einreichungstermine für Quartalsmeldungen nach den Vorschriften der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014. 

Diese Meldetermine gelten ungeachtet möglicher Interpretationsspielräume der in die deutsche Sprache übersetzten Fassung der Durchführungsverordnung.

BaFin und Bundesbank gehen davon aus, dass alle Institute, die zum jeweiligen Stichtag die Kriterien gemäß Artikel 16 (b) Absatz 2 der Durchführungsverordnung kumulativ erfüllen, die Meldungen mit einer vierteljährlichen Frequenz einreichen werden. Sollte ein Institut, welches die Kriterien erfüllt, dennoch mit monatlicher Frequenz melden wollen, muss die Bundesbank daher vorab informiert werden.