Navigation und Service

Deutsche Bundesbank (zur Startseite)

Marktrisikopositionen

 

Aufsichtliche Rückvergleiche

Die EU-Verordnung Nr. 575/20131 (CRR) regelt die Verwendung interner Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisikopositionen. Dieses Merkblatt gibt den Instituten mit Marktrisikomodell eine Orientierung zur praktischen Anwendung des Art. 366 der Verordnung.

Aufsichtliche Rückvergleiche

Merkblatt zu aufsichtlichen Rückvergleichen bei internen Marktrisikomodellen (englische Fassung)

Modelländerung

Art. 363 (3) der Verordnung regelt den Umgang mit Ausweitungen und Änderungen in der Verwendung interner Modelle. Wesentliche Änderungen und Erweiterungen des Risikomodells bedürfen einer erneuten Zustimmung der Aufsicht. Bedeutende und unbedeutende Änderungen erfordern keine erneute Eignungsprüfung, sind aber der Aufsicht schriftlich anzuzeigen; bedeutende Änderungen sind vor Verwendung des geänderten Risikomodells mit der Bundesanstalt abzustimmen. Das folgende Merkblatt vom 19.04.2010 interpretiert die Regelungen zu Modelländerungen aus Sicht der Aufsicht und präzisiert die aufsichtsrechtlichen Anforderungen für den Umgang mit Modelländerungen. Derzeit befindet sich ein technischer Regulierungsstandard zu der Beurteilung der Erweiterung und Änderungen bei der Verwendung interner Modelle nach Art. 363 (4) lit. b CRR im europäischen Abstimmungsprozess (EBA/RTS/2014/10).