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Zinsstruktur am Rentenmarkt

Die Zinsstruktur am Rentenmarkt zeigt den Zusammenhang zwischen den Zinssätzen und Laufzeiten von Null-Kuponanleihen ohne Kreditausfallrisiko.

Bei den hier veröffentlichten Zinsstrukturdaten handelt es sich um Schätzwerte, die auf der Grundlage beobachteter Umlaufsrenditen von Kuponanleihen ermittelt werden.

Publikationen

Mehr zu diesem Thema finden Sie in den Statistischen Beiheften 2 Kapitalmarktstatistik "Zur Berechnung der Zinsstrukturdaten" und im Monatsberichtsaufsatz Oktober 1997 auf S. 61 ff. "Schätzung von Zinsstrukturkurven".

Darüber hinaus wird das Verfahren im Diskussionspapier von Sebastian T. Schich zur "Schätzung der deutschen Zinsstrukturkurve" ausführlich beschrieben.