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3. Auswirkungsstudie zum Trading Book (TBG QIS 3)

Parallel zur Weiterentwicklung der Eigenmittel-Anforderungen für Marktrisiken führt der Baseler Ausschuss Auswirkungsstudien durch. Bei der im Sommer 2009 unter Federführung der Trading Book Group (TBG) durchgeführten Studie wurden die Auswirkungen der Regelungen der Konsultationspapiere („Revisions to the Basel II market risk framework“ und „Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book“) vom Januar 2009 untersucht. Die Studie fokussierte (grundsätzlich) auf große international tätige Institute mit umfangreichen Handelsaktivitäten.

Auf Basis der Ergebnisse der Studie entschied der Baseler Ausschuss, die im Konsultationspapier vom Januar 2009 vorgeschlagenen Parameter (insbesondere Länge des Mindest-Liquiditätshorizonts sowie Multiplikatoren für Value-at-Risk und Stress Value-at-Risk) unverändert zu lassen. Gleichzeitig wurde entschieden, eine weitere quantitative Auswirkungsstudie durchzuführen, um den Einfluss der geänderten Regelungen für das sogenannte Correlation-Trading Portfolio zu bestimmen und eine mögliche Untergrenze (Floor) für die mittels internem Modell berechnete Eigenmittelunterlegung für das Correlation-Trading Portfolio zu bestimmen.