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Francfort-sur-le-Main | 20.06.2016

Augmentation des fonds propres des banques d'importance systémique établies en Allemagne

À compter du 1er janvier 2017, les principales banques allemandes seront pour la première fois contraintes de détenir davantage de fonds propres sous forme de coussins de capital qui devront permettre aux établissements de mieux pouvoir amortir à l'avenir des pertes éventuelles. La décision quant aux établissements qui devront constituer un tel coussin de capital est prise conjointement par la Bundesbank et l'Office fédéral allemand de surveillance du secteur financier (BaFin) en leur qualité d'instances nationales de supervision. Cette décision est prise sur la base d'une méthode qui suit des orientations internationales et nationales et dont les principes sont maintenant publiés pour la première fois. Le coussin de capital est décrété par le BaFin qui, par conséquent, publie la liste des établissements de crédit concernés ainsi que le montant du coussin de capital qui devra être détenu à l'avenir. 

Les établissements identifiés sont qualifiés d'"autres établissements d'importance systémique" (A-EIS). Contrairement aux "établissements d'importance systémique mondiale" (EISm), ce sont surtout les risques potentiels pour l'environnement national qui jouent un rôle déterminant pour la classification en tant que A-EIS. 

La liste des établissements en Allemagne classés en tant que A-EIS est établie par la Bundesbank et le BaFin au moins une fois par an à partir d'une procédure en deux phases. Au cours de la première phase, les établissements sont tout d'abord évalués selon un modèle de score uniforme à l’échelon européen. Cette méthode fixée par l'Autorité bancaire européenne (EBA) garantit une identification comparable et transparente des A-EIS dans tous les États membres de l'UE. Dans la deuxième phase, les autorités de supervision nationales peuvent ajouter d'autres établissements sur la liste des A-EIS et tenir compte ainsi des particularités des différents systèmes bancaires nationaux.

Notamment la taille, l'importance économique pour l'Espace économique européen et la République fédérale d'Allemagne, les activités transfrontalières ainsi que l'interconnexion avec le système financier constituent les facteurs essentiels pour la classification des établissements. 

Les dispositions de la loi bancaire allemande ainsi que les orientations de l'EBA prévoient à la fois la publication des principaux éléments de la méthode utilisée et des établissements concernés, y compris leurs scores et les coussins de capital décrétés.

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