Basel III

Umfassende Auswirkungsstudie 2010

Um die möglichen Auswirkungen der Basel III-Anforderungen auf die Kreditwirtschaft zu analysieren, haben der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) und der Europäische Ausschuss der Bankenaufsichtsbehörden (CEBS)* in enger Abstimmung auf Ebene der Mitgliedsländer des Baseler Ausschusses bzw. auf europäischer Ebene eine umfassende quantitative Studie durchgeführt. Die neuen Anforderungen bewirken eine quantitative und qualitative Stärkung der Kapitalbasis und eine Verbesserung der Risikoerfassung und sollen zur Eindämmung übermäßiger Verschuldung beitragen. Darüber hinaus ist die Einführung neuer Liquiditätsstandards für das internationale Bankensystem vorgesehen. Die neuen Basel III-Anforderungen beruhen auf den entsprechenden Vorschlägen von Juli und Dezember 2009. Sie wurden in ihrer endgültigen Fassung auf der Sitzung der Gruppe der Notenbankpräsidenten und Leiter der Aufsichtsbehörden (Group of Governors and Heads of Supervision – GHOS), dem Führungsgremium des Baseler Ausschusses, am 12. September 2010 verabschiedet und von den Staatschefs der G20 auf ihrem Gipfeltreffen in Seoul im November 2010 bestätigt.

Weitere Bestandteile der Auswirkungsstudie sind die bereits im letzten Jahr beschlossenen Änderungen in den Bereichen Marktrisiko und Verbriefungen.

An der umfassenden quantitativen Auswirkungsstudie beteiligten sich weltweit insgesamt 34 Länder; 23 Länder nahmen an der Analyse des Baseler Ausschusses teil und 21 europäische Länder stellten Daten für die europäische Studie bereit. Die Ergebnisveröffentlichung erfolgt durch den Baseler Ausschuss sowie durch CEBS.

Die Ergebnisse der europäischen Auswirkungsstudie, die zeitlich in enger Anlehnung an den Baseler Prozess durchgeführt wurde und auf der Annahme basiert, dass Basel III zum Stichtag 31. Dezember 2009 vollständig umgesetzt ist, sind eine wichtige Grundlage für den weiteren Gesetzgebungsprozess (Capital Requirements Directive IV).

* Unter der Federführung der Deutschen Bundesbank wurde die Auswirkungsstudie auf europäischer Ebene von der Task Force on the Impact of the new Capital Framework (TFICF), einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von CEBS und BSC, durchgeführt.