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Nettoexposure (Stressed VaR) großer, systemrelevanter Banken (FSB 2019)
Pfad :| Zeitreihenschlüssel | BBQFS.Q.DE.OSII.NET_EXP_SVAR._X.0000 |
| Einheit | Q1 2014 = 100 |
| Dimension | Eins |
| Zeitraum | von 2014 1.Q bis 2019 2.Q |
| Stand | 24.11.2021 12:14:27 |
| Methodik | Umfasst die 13 anderweitig systemrelevanten Institute (A-SRI) mit internen Marktrisikomodellen. Das Nettoexposure wird approximiert durch den Stressed-Value-at-Risk (VaR) welcher das Halndelsportfolio zu konstanten gestressten Marktbedingungen bewertet. |