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New €STR overnight rate published
02.10.2019 DE
On 2 October 2019, the European Central Bank started publishing the euro short-term rate (€STR). The €STR complements existing private sector reference rates and is also recommended as the new overnight reference rate for the euro area.
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Was ist eigentlich normal – Überlegungen zur Ausgestaltung der operativen Geldpolitik Rede beim 65. Monetären Workshop in Berlin
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Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen empfiehlt freiwilligen Ausgleich für von Umstellung auf €STR-Diskontierungsschema betroffene Altbestände an Swaptions
85 KB, PDF
Die Arbeitsgruppe des privaten Sektors zu risikofreien Euro-Zinssätzen hat heute eine Empfehlung veröffentlicht, der zufolge Gegenparteien freiwillig einen Ausgleich für Altbestände an Swaptions leisten, die von der Umstellung des Diskontierungsschemas zentraler Gegenparteien vom Euro Overnight Index Average (EONIA) auf den Euro Short-Term Rate (€STR) betroffen sind. Die Umstellung ist circa für den 27. Juli 2020 vorgesehen.
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Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen veröffentlicht Empfehlungen zum Umgang mit den Auswirkungen des Übergangs zu risikofreien Euro-Zinssätzen auf das Risikomanagement
103 KB, PDF
Die Arbeitsgruppe des privaten Sektors zu risikofreien Euro-Zinssätzen hat einen Bericht mit Empfehlungen für die Umstellung auf die neuen risikofreien Zinssätze aus der Perspektive des Risikomanagements veröffentlicht.
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Arbeitsgruppe des privaten Sektors veröffentlicht Leitlinien für Ersatzbestimmungen in Neuverträgen für auf Euro lautende Cash Produkte
94 KB, PDF
Arbeitsgruppe betont Bedeutung der Vorbereitung auf die Umstellung auf risikofreie Zinssätze durch Marktteilnehmer. Vorschlag für Leitlinien zur Förderung der Anwendung wirksamer Ersatzbestimmungen in Neuverträgen für auf Euro lautende Cash‑Produkte.
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Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen bittet um Feedback zu von der Umstellung von EONIA auf €STR betroffenen Swaptions
81 KB, PDF
Die zentralen Gegenparteien (CCPs) stellen planmäßig im Juni 2020 von einem EONIA-basierten auf ein €STR-bezogenes Diskontierungsschema um. Daraus ergeben sich spezielle Fragen zu Swaption-Produkten, sofern das Ausübungsdatum dieser Kontrakte nach dem Umstellungsdatum der CCPs liegt.
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Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen erbittet Rückmeldungen zu rechtlichem Aktionsplan für die Umstellung von EONIA auf €STR
58 KB, PDF
Bitte um Rückmeldungen bezüglich Empfehlungen zu Neu- und Altverträgen mit Referenzzinssatz EONIA. Konsultation betrifft Umstellung der EONIA-Methodik im Oktober 2019 und Außerkraftsetzung des EONIA Ende 2021. Arbeitsgruppe empfiehlt allen Marktteilnehmern baldmöglichste Umstellung auf €STR.