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Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen bittet um Feedback zu von der Umstellung von EONIA auf €STR betroffenen Swaptions
81 KB, PDF
Die zentralen Gegenparteien (CCPs) stellen planmäßig im Juni 2020 von einem EONIA-basierten auf ein €STR-bezogenes Diskontierungsschema um. Daraus ergeben sich spezielle Fragen zu Swaption-Produkten, sofern das Ausübungsdatum dieser Kontrakte nach dem Umstellungsdatum der CCPs liegt.
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CSDB – Data Report 2024-01 – Metadata Version 5 Jannick Blaschke, Christian Hirsch , Sebastian Seltmann, Florian Schnellbach, Ece Yalcin-Roder
470 KB, PDF
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Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
No English translation available
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Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen erbittet Rückmeldungen zu rechtlichem Aktionsplan für die Umstellung von EONIA auf €STR
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Bitte um Rückmeldungen bezüglich Empfehlungen zu Neu- und Altverträgen mit Referenzzinssatz EONIA. Konsultation betrifft Umstellung der EONIA-Methodik im Oktober 2019 und Außerkraftsetzung des EONIA Ende 2021. Arbeitsgruppe empfiehlt allen Marktteilnehmern baldmöglichste Umstellung auf €STR.
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Arbeitsgruppe des privaten Sektors empfiehlt rechtlichen Aktionsplan für Übergang von EONIA auf €STR
71 KB, PDF
Die Arbeitsgruppe des privaten Sektors zu risikofreien Euro-Zinssätzen hat heute eine Reihe von Empfehlungen zum rechtlichen Aktionsplan veröffentlicht, die den Übergang vom EONIA (Euro Overnight Index Average) zum €STR (Euro Short-Term Rate) regeln. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Arbeitsgruppe unter anderem für alle Produkte und Zwecke die Verwendung des €STR zuzüglich eines festen Spread (Zinsaufschlags) in Höhe von 8,5 Basispunkten als Ersatzzinssatz für den EONIA.
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Beschlüsse des EZB-Rats (ohne Zinsbeschlüsse) März 2021
141 KB, PDF
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Aktuelle Finanzmarktfragen
115 KB, PDF
Professor Dr. Axel A. Weber, Präsident der Deutschen Bundesbank, Festansprache auf dem Jahresempfang des Bundesverbandes deutscher Banken e. V.