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  • The Market Microstructure of Central Bank Bond Purchases Schlepper K., Hofer H., Riordan R., Schrimpf A.

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  • Learning sampling in financial statement audits using vector quantised variational autoencoder neural networks Schreyer M., Sattarov T., Gierbl A., Reimer B., Borth D.

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  • Interest rate bands of inaction and play-hysteresis in domestic investment –Evidence for the Euro Area Belke A., Frenzel Baudisch C., Göcke M.

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  • Asymmetric wage adjustment and employment in European firms Anderton R., Bairrao A., Berson C., Marotzke P., Tóth P.

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  • Negative Monetary Policy Rates and Systemic Banks' Risk-Taking: Evidence from the Euro Area Securities Register Bubeck J., Maddaloni A., Peydró J.

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  • Where’s Waldo? Conceptual Issues when Characterizing Data in Empirical Research Bender S., Doll H. C., Hirsch C.

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  • Norms in the lab: Inexperienced versus experienced participants Schmidt R., Schwieren C., Sproten A.

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  • Quality of Experience Measurements of Multipath TCP Applications on iOS Mobile Devices Keller K., Felka P., Fornoff J., Hinz O., Rizk A.

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  • Mobile Phones and Crime – The Protective Effect of Mobile Network Infrastructures Felka P., Mihale-Wilson C., Hinz O.

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  • Enhancing macroprudential space when interest rates are “low for long” Darracqk Pariès M., Kok C., Rottner M.

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