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  • Comparing non-response adjustment methods in the Panel on Household Finances Sengewald J., Tzamourani P.

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    asasrms.org asasrms.org
  • The Effects of Government Bond Purchases on Leverage Constraints of Banks and Non-Financial Firms Kühl M.

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    ijcb.org ijcb.org
  • German Banks in Financial Centers: How Risky is Their Business? Kerl C.

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    ssrn.com ssrn.com
  • Forecast-error-based estimation of forecast uncertainty when the horizon is increased Knüppel M.

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  • The determinants of CDS spreads: evidence from the model space Pelster M., Vilsmeier J.

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    doi.org doi.org
  • Modelling illiquidity spillovers with Hawkes processes: an application to the sovereign bond market Schneider M., Lillo F., Pelizzon L.

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  • Excess comovements between the Euro/US dollar and Pound Sterling/US dollar exchange rates Kühl M.

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  • Real and financial cycles in EU countries: Stylised facts and modelling implications Rünstler G., Balfoussia H., Burlon L., Buss G., Comunale M., de Backer B., Dewachter H., Guarda P., Haavio M., Hindrayanto I., Iskrev N., Jaccard I., Kulikov D., Kunovac D., Lenarcic C., Lequien M., Lozej M., Mandler M., Papageorgiou D., Pedersen J., Perez-Quiros G., Rannenberg A., Rots E., Scharnagl M., Welz P.

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  • A macroeconomic reverse stress test Grundke P., Pliszka K.

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    doi.org doi.org
  • Non-response adjustments in the Panel of Household Finances Sengewald J., Tzamouranix P.

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