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48178 Beiträge
  • The role of cross-sectional heterogeneity for magnitude and timing of the euro's trade effect Herwartz H., Weber H.

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  • Is local bias a cross-border phenomenon? Evidence from individual investors' international asset allocation Baltzer M., Stolper O., Walter A.

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  • Are insurers SIFIs? A MGARCH model to measure interconnectedness Podlich N., Wedow M.

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  • Business cycles, bank credit and crises Bucher M., Dietrich D., Hauck A.

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  • The Fed's TRAP: A Taylor-type Rule with Asset Prices Erler A., Drescher C., Križanac D.

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  • Are there bubbles in the Sterling-dollar exchange rate? New evidence from sequential ADF tests Bettendorf T., Chen W.

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  • Systemic Risk Contributions: A Credit Portfolio Approach Düllmann K., Puzanova N.

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  • Wealth Transfer Effects between Stockholders and Bondholders Imbierowicz B., Wahrenburg M.

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  • Does the euro dominate Central and Eastern European money markets? Kadow A., Cerrato M., MacDonald R., Straetmans S.

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  • The Two-Sided Effect of Financial Globalization on Output Volatility Meller B.

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