Die Deutsche Bundesbank hat alle TLTRO III Teilnehmer mit ausstehenden Geschäften bis zum 10. Juni 2022 über ihre konditionsrelevanten Daten auf Basis der Datenmeldung zur Zusätzlichen Besonderen Berichtsperiode über das OMTOS-Postfach informiert.

Die Kennzahlen beruhen auf den von den Teilnehmern eingereichten Y3-Meldebögen. Sie sind Basis der Berechnung der Verzinsung der Geschäfte bzw. Prämie gemäß Ziffer 38 ff. der TLTRO-III-Geschäftsbedingungen.

In der Mitteilung der konditionsrelevanten Daten verweisen wir auf die Szenarien der TLTRO-III-Verzinsung von A bis J.

Verwendete Kennziffern

Wir verwenden in der Mitteilung konditionsrelevanter Daten zur einfacheren Verständlichkeit zum großen Teil die vom TLTRO‑III‑Rechtsakt vorgegebenen Abkürzungen. Diese sind an dieser Stelle noch einmal erläutert. Die exakten Definitionen und Berechnungen finden Sie in Anhang I des TLTRO‑III‑Rechtsakts.

Benchmark (NLB)

Relevant für: alle TLTRO-III Teilnehmer

Die Benchmark ist die Referenzgröße für die Nettokreditvergabe anrechenbarer Kredite von April 2018 bis März 2019. Institute, die in diesem Zeitraum eine positive Nettokreditvergabe hatten, erhalten eine Benchmark von Null. Institute mit einer negativen Nettokreditvergabe erhalten eine negative Benchmark in dieser Höhe. Die Benchmark muss in der zusätzlichen besonderen Berichtsperiode, der besonderen Berichtsperiode bzw der regulären zweiten Berichtsperiode geschlagen werden, um eine Prämie zu erhalten.

Die Berechnungsregeln der Benchmark finden Sie in Anhang I 2. des TLTRO‑Rechtsakts.

OLMar19

Relevant für: TLTRO-III.1-7 Teilnehmer in den Szenarien B, C, D, F, G und H

OLMar19 ist der ausstehende Betrag anrechenbarer Kredite Ende März 2019. 

OAB

Relevant für: TLTRO-III.1-7 Teilnehmer in den Szenarien B, C, D, F, G und H

OAB ist die Referenzgröße für den ausstehenden Betrag eines Teilnehmers. Sie ergibt sich als Summe aus der Benchmark und OLMar19, kann jedoch den Wert Null nicht unterschreiten.

OAB stellt die Basis der Kontrolle des 1,15% Kreditwachstumsziels (EX>=1,15) in der regulären zweiten Berichtsperiode dar.

Die Berechnungsregeln von OAB finden Sie in Anhang I 2. des TLTRO Rechtsakts.

NLMar21

Relevant für: TLTRO-III.1-7 Teilnehmer in den Szenarien B, C, D, F, G und H

NLMar21 gibt die anrechenbare Nettokreditvergabe in der regulären zweiten Berichtsperiode an, d.h. zwischen April 2019 und März 2021 . Sie wird zur Kontrolle des 1,15% Kreditwachstumsziels (EX>=1,15) in der regulären zweiten Berichtsperiode herangezogen.

NSMar21

Relevant für: TLTRO-III.1-7 Teilnehmer in den Szenarien B, C, D, F, G und H

NSMar21 ist die Summe aus OLMar19 und NLMar21. Sie wird zur Kontrolle des 1,15% Kreditwachstumsziels (EX>=1,15) in der regulären zweiten Berichtsperiode herangezogen

EX

Relevant für: TLTRO-III.1-7 Teilnehmer in den Szenarien B, C, D, F, G und H

EX gibt den Prozentwert an, um den NSMar21 die Referenzgröße für den ausstehenden Betrag OAB überschreitet. Zielwert für EX ist ein Wert von 1,15 oder größer.

Für Teilnehmer an den Geschäften 1-7 mit den Szenarien B, C, D, F, G und H stellt EX einen Einflussfaktor für die Einordnung in das jeweilige Zinsszenario sowie die resultierende Verzinsung dar.

Die Berechnungsregeln von EX finden Sie in Anhang I 3. C. des TLTRO Rechtsakts.

Iri

Relevant für: TLTRO-III.1-7 Teilnehmer in den Szenarien B, C, D, F, G und H

Iri bezeichnet die Anpassung des Zinsanreizes und resultiert aus EX. Für EX größer oder gleich 1,15 nimmt iri den Wert von 100% an. Für EX kleiner oder gleich 0 nimmt iri den Wert 0% an. Für EX zwischen 0 und 1,15 ergibt sich iri als Quotient aus EX und 1,15. Iri stellt somit den Erreichungsgrad des 1,15% Wachstumsziels in der regulären zweiten Berichtsperiode dar.

NLSpecial

Relevant für: TLTRO-III.1-7 Teilnehmer

NLSpecial bezeichnet den Betrag der anrechenbaren Nettokreditvergabe in der besonderen Berichtsperiode vom 1. März 2020 bis zum 31. März 2021. Es wird geprüft, ob dieser Wert die Benchmark (NLB) überschreitet.

NLADSpecial

Relevant für: alle TLTRO-III Teilnehmer

NLADSpecial bezeichnet den Betrag der anrechenbaren Nettokreditvergabe in der zusätzlichen besonderen Berichtsperiode vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. Dezember 2021. Es wird geprüft, ob dieser Wert die Benchmark (NLB) überschreitet.