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48498 Beiträge
  • What predicts US recessions? Liu W., Mönch E.

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  • Quantifying the components of the banks' net interest margin Busch R., Memmel C.

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  • Fundamental Disagreement Andrade P., Crump R. K., Eusepi S., Mönch E.

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  • Market Discipline Across Bank Governance Models - Empirical Evidence from German Depositors Arnold E.A., Größl I., Koziol P.

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  • Decomposing Real and Nominal Yield Curves Abrahams M., Adrian T., Crump R. K., Moench E., Yu R.

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  • The changing international transmission of financial shocks: evidence from a classical time-varying FAVAR Abbate A., Eickmeier S., Lemke W., Marcellino M.

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  • Zahlungsverkehrs- und Wertpapierabwicklungsstatistiken in Deutschland 2013 bis 2017 Stand: September 2018

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    01.01.2016 EN
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  • Time variation in macro-financial linkages Eickmeier S., Marcellino M., Prieto Fernandez E.

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  • The rise of the added worker effect Mankart J., Oikonomou R.

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  • New evidence shows characteristics of financial cycles Hiebert P., Peltonen T., Schüler Y.

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    blogs.lse.ac.uk blogs.lse.ac.uk
  • Time-varying volatility, financial intermediation and monetary policy Eickmeier S., Metiu N., Prieto Fernandez E.

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  • Time-varying volatility, financial intermediation and monetary policy Eickmeier S., Metiu N., Prieto Fernandez E.

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    crawford.anu.edu.au crawford.anu.edu.au
  • Financial shocks and inflation dynamics Abbate A., Eickmeier S., Prieto Fernandez E.

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    cama.crawford.anu.edu.au cama.crawford.anu.edu.au
  • Investment-Specific Shocks, Business Cycles, and Asset Prices Curatola G., Donadelli M., Grüning P., Meinerding C.

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  • Drifts and Volatilities under Measurement Error: Assessing Monetary Policy Shocks over the Last Century Amir-Ahmadi P., Matthes C., Wang M.-C.

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  • The interest rate pass-through in the euro area during the sovereign debt crisis Borstel J., Eickmeier S., Krippner L.

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  • The changing international transmission of financial shocks: evidence from a classical time-varying FAVAR Eickmeier S., Lemke W., Marcellino M., Abbate A.

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  • The dynamics of crises and the equity premium Branger, N., H. Kraft and C. Meinerding

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  • Diverging Eurozone household debt patterns: The role of institutions Bover O., Casado J.M., Costa S., Du Caju P., McCarthy Y., Sierminska E., Tzamourani P., Villanueva E., Zavadil T.

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    voxeu.org voxeu.org
  • The Expected Real Interest Rate in the Long Run: Time Series Evidence with the Effective Lower Bound Johannsen B. K., Mertens E.

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  • Technology and the Changing Family: A Unified Model of Marriage, Divorce, Educational Attainment and Married Female Labor-Force Participation Greenwood J., Guner N., Kocharkov G., Santos C.

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  • Managing Beliefs about Monetary Policy under Discretion Mertens E.

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  • Measuring the Level and Uncertainty of Trend Inflation Mertens E.

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  • Inflation expectations, disagreement and monetary policy Hoffmann M., Hürtgen P.

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  • Price Level Changes and the Redistribution of Nominal Wealth Across the Euro Area Zhu J., Adam K.

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  • Die Partei im regionalen Fokus: Mitgliederschwund, Alterungsprozesse und Mitgliederpartizipation bei der SPD – Ergebnisse zweier empirischer Studien Dose N., Fischer A.-K., Golla N.

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  • The distribution of debt across euro area countries: The role of individual characteristics, institutions and credit conditions Bover O., Casado J., Costa S., Du Caju P., McCarthy Y., Sierminska E., Tzamourani P., Villanueva E., Zavadil T.

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  • How do households allocate their assets? Stylized facts from the Eurosystem Household Finance and Consumption survey Arrondel L., Bartiloro L., Fessler P., Lindner P., Mathä T., Rampazzi C., Savignac F., Schmidt T., Schürz M., Vermeulen P.

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  • Consumer cash usage: A cross-country comparison with payment diary survey data Bagnall J., Bounie D., Huynh K., Kosse A., Schmidt T., Schuh S., Stix H.

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  • Household saving behavior and credit constraints in the Euro area Le Blanc J., Porpiglia A., Teppa F., Zhu J., Ziegelmeyer M.

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  • The Impact of the ECB’s (Negative) Deposit Rate on Credit Supply in the Euro Area Neyer U., Bucher M.

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  • Der Einfluss des Einlagesatzes des Eurosystems auf das Kreditangebot der Banken Bucher M., Neyer U.

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  • Stochastische Prozesse – Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler Webel K., Wied D.

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  • Collateral, Central Bank Repos, and Systemic Arbitrage Fecht F., Nyborg K., Rocholl J., Worschitz J.

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  • Has the banking system become more homogeneous? Evidence from banks’ loan portfolios Fricke D.

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  • FDI, Human Capital and Income Convergence - Comparative Evidence for European Regions Jindra B., Marek P., Völlmecke D.

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  • Banks and sovereign risk: A granular view Buch C., Koetter M., Ohls J.

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  • The Ifo DSGE Model for the German Economy Hristov N.

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    Hristov, N. (2016), The Ifo DSGE Model for the German Economy, ifo Working Paper No. 210.

  • The credit quality channel: Modeling contagion in the interbank market Fink K., Krüger U., Meller B., Wong L.

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  • The great collapse in value added trade Nagengast A., Stehrer R.

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  • Markup responses to Chinese imports Meinen P.

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  • Productive capabilities: An empirical analysis of their drivers Daude C., Nagengast A., Perea J.

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  • On the effectiveness of exchange rate interventions in emerging markets Daude C., Levy Yeyati E., Nagengast A.

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  • Creative Destruction and Asset Prices Grammig J., Jank S.

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  • Modelling illiquidity spillovers wiShould the Marketing of subordinated debt be restricted/different in one way or the other? What to do in case of misselling?th Hawkes processes: an application to the sovereign bond market Goetz M., Tröger T.

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  • The Roles of Corporate Governance in Bank Failures during the Recent Financial Crisis Berger A., Imbierowicz B., Rauch C.

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  • Accounting for the differences between gross and value added trade balances Nagengast A., Stehrer R.

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  • Assessing house prices in Germany: Evidence from an estimated stock-flow model using regional data Kajuth F., Knetsch T.A., Pinkwart N.

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  • Securities trading by banks and credit supply: Micro-evidence Abbassi P., Iyer R., Peydró J., Tous F.R.

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  • Determining global currency bloc equilibria: An empirical strategy based on estimates of anchor currency choice Fischer C.

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