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A Note on Credit Spread Forwards Hertrich M.

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The Roles of Corporate Governance in Bank Failures during the Recent Financial Crisis Berger A., Imbierowicz B., Rauch C.

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Banks and sovereign risk: A granular view Buch C., Koetter M., Ohls J.

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Imperfect Information about Financial Frictions and Consequences for the Business Cycle Hollmayr J., Kühl M.

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Loan Pricing: Do Borrowers Benefit from Cost-Efficient Banking? Busch R., Hartmann-Wendels T., Schlüter T., Sievers S.

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Limits of Monetary Policy Autonomy of East Asian Central Banks Loeffler A., Schobert F., Schnabl G.

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Updating the option implied probability of default methodology Vilsmeier J.

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Die Partei im regionalen Fokus: Mitgliederschwund, Alterungsprozesse und Mitgliederpartizipation bei der SPD – Ergebnisse zweier empirischer Studien Dose N., Fischer A.-K., Golla N.

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What predicts US recessions? Liu W., Mönch E.

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How does the stock market respond to changes in bank lending standards? Metiu N.

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Does the Geographic Expansion of Banks Reduce Risk? Goetz M., Laeven L., Levine R.

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Bank liquidity creation and risk taking during distress Berger A.N., Bouwman C.H.S., Kick T., Schaeck K.

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The macroeconomic effects of monetary policy: A new measure for the United Kingdom Cloyne J., Hürtgen P.

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Bank risk taking and liquidity creation following regulatory interventions and capital support Berger A., Bouwman C., Kick T., Schaeck K.

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Robust monetary policy in a new Keynesian model with imperfect interest rate pass-through Gerke R., Hammermann F.

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The dynamics of crises and the equity premium Branger, N., H. Kraft and C. Meinerding

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Multinational banks' deleveraging in the crisis preceded by expansion and profit seeking Frey R.

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Distributional consequences of asset price inflation in the euro area Adam K., Tzamourani P.

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The changing international transmission of financial shocks: evidence from a classical time-varying FAVAR Abbate A., Eickmeier S., Lemke W., Marcellino M.

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Structural and cyclical effects of tax progression Kremer J., Stähler N.

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Accounting for the differences between gross and value added trade balances Nagengast A., Stehrer R.

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Credit constraints and the international propagation of US financial shocks Grill M., Hilberg B., Metiu N.

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Quantifying the components of the banks' net interest margin Busch R., Memmel C.

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Comprehensive QIS on interest rate risk in the banking book Goh E., Pliszka K., Reinard D.

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Can Internet Search Queries Help to Predict Stock Market Volatility? Dimpfl T., Jank S.

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The changing international transmission of financial shocks: evidence from a classical time-varying FAVAR Eickmeier S., Lemke W., Marcellino M., Abbate A.

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Combining forecasts from successive data vintages: an application to U.S. growth Götz T., Hecq A., Urbain J.

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Fundamental Disagreement Mönch E., Crump R., Eusepi S., Andrade P.

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Bayesian estimation of a dynamic stochastic general equilibrium model with asset prices Kliem M., Uhlig H.

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Existence and Exploitability of Financial Analysts' Informational Leadership Baule R., Wilke H.

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dx.doi.org dx.doi.org
Lend global, fund local? Price and funding cost margins in multinational banking Galema R., Koetter M., Liesegang C.

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Time-varying volatility, financial intermediation and monetary policy Eickmeier S., Metiu N., Prieto Fernandez E.

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crawford.anu.edu.au crawford.anu.edu.au
Low-beta strategies Korn O., Kuntz L.-C.

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hdl.handle.net hdl.handle.net
Monetary-fiscal policy interaction and fiscal inflation: A tale of three countries Kliem M., Kriwoluzky A., Sarferaz S.

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Public debt and changing inflation targets Krause M., Moyen S.

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Investment-Specific Shocks, Business Cycles, and Asset Prices Curatola G., Donadelli M., Grüning P., Meinerding C.

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Productive capabilities: An empirical analysis of their drivers Daude C., Nagengast A., Perea J.

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What determines simultaneous asset bubbles? An empirical analysis Drescher C., Herz B.

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Social Ties for Labor Market Access – Lessons from the Migration of East German Inventors Dorner M., Harhoff D., Hinz T., Hoisl K., Bender S.

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Public Debt in a Political Economy Röhrs S.

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The Costs of Implementing a Unilateral One-Sided Exchange Rate Target Zone Hertrich M.

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Revisiting the Matching Function Kohlbrecher B., Merkl C., Nordmeier D.

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German Labor Market and Fiscal Reforms 1999 to 2008: Can They Be Blamed for Intra-Euro Area Imbalances? Gadatsch N., Stähler N., Weigert B.

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Out of sight, out of mind? On the risk of sub-custodian structures Droll T., Podlich N., Wedow M.

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Do Foreign banks stabilize cross-border bank flows and domestic lending in emerging markets? Evidence from the Global Finanical Crisis Vogel U., Winkler A.

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link.springer.com link.springer.com
Household Heterogeneity in the Euro Area Since the Onset of the Great Recession Ampudia M., Pavlickova A., Slacalek J., Vogel E.

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The rise of the added worker effect Mankart J., Oikonomou R.

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Impulse response analysis in a misspecified DSGE model: A comparison of full and limited information techniques Giesen S., Scheufele R.

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Trade and labor market dynamics: What do we learn from the data? Nordmeier D., Schmerer H., Weber E.

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Forecasting with bayesian vector autoregressions estimated using professional forecasts Frey C., Mokinski F.

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