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49227 Beiträge
  • The role of interbank relationships and liquidity needs Craig B., Fecht F., Tümer-Alkan G.

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  • The Common drivers of Default Risk Memmel C., Gündüz Y., Raupach P.

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  • Deutsche Bundesbank’s Statistics on International Trade in Services: the Dataset and its Potential Biewen E., Schultz S.

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  • International Trade and the Occupational Mix in Manufacturing: Evidence from German Micro Data Boddin D., Henze P.

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    hdl.handle.net hdl.handle.net
  • Dissecting Short-Sale Performance: Evidence from Large Position Disclosures Jank S., Smajlbegovic E.

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  • The Pre-FOMC Announcement Drift Lucca D., Moench E.

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  • Learning about fiscal policy and the effects of policy uncertainty Hollmayr J., Matthes C.

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  • Patience and long-run growth Hübner M., Vannoorenberghe G.

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  • Centrality-based capital allocations Alter A., Craig B., Raupach P.

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  • Ertragssteigerung für Genossenschaftsbanken und Sparkassen Köhler M.

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  • Changes in the composition of publicly traded firms: Implications for the dividend-price ratio and return predictability Jank S.

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  • Classical time-varying FAVAR models – Estimation, forecasting and structural analysis Eickmeier S., Lemke W., Marcellino M.

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  • Carry funding and safe haven currencies: a threshold regression approach Hossfeld O., MacDonald R.

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  • Capital Regulation in a Macroeconomic Model with Three Layers of Default Clerc L., Derviz A., Mendicino C., Moyen S., Nikolov K., Stracca L., Suarez J., Vardoulakis A.

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  • The Quantity Theory Revisited: A New Structural Approach El-Shagi M., Giesen S., Kelly L.J.

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  • Contagious herding and endogenous network formation in financial networks Georg C.

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  • Securities Trading by Banks and Credit Supply: Micro-Evidence Abbassi P., Iyer R., Peydró J.L., Tous F.R.

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    cepr.org cepr.org
  • Analyzing international business and financial cycles using multi-level factor models: A comparison of alternative approaches Breitung J., Eickmeier S.

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  • Analyzing business cycle asymmetries in a multi-level factor model Breitung J., Eickmeier S.

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  • International financial shocks in emerging markets Brei M., Buzaushina A.

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  • How do US credit supply shocks propagate internationally? A GVAR approach Eickmeier S., Nq T.

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  • The price impact of lending relationships Stein I.

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  • Earnings baths by CEOs during turnovers: Empirical evidence from German savings banks Bornemann S., Kick T., Pfingsten A., Schertler A.

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  • Distributional consequences of asset price inflation in the Eurozone Adam K., Tzamourani P.

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    voxeu.org voxeu.org
  • Trust in government and fiscal adjustments Bursian D., Weichenrieder A., Zimmer J.

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  • Income Structure and Bank Business Models: Evidence on Performance and Stability from the German Banking Industry Busch R., Kick T.

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  • Export Spillovers: Opening the Black Box Choquette E., Meinen P.

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  • Home-field advantage or a matter of ambiguity aversion? Local bias among German individual investors Baltzer M., Stolper O., Walter A.

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  • Sunk Costs of Exporting and the Role of Experience in International Trade Meinen P.

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  • Die grenzüberschreitenden Implikationen makroprudenzieller Politik Buch C., Vogel U.

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    ifo.de ifo.de
  • Sturm und Drang in money market funds: When money market funds cease to be narrow Jank S., Wedow M.

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  • Trend Inflation in Advanced Economies Garnier C., Mertens E., Nelson E.

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    dx.doi.org dx.doi.org
  • Decomposing Real and Nominal Yield Curves Abrahams M., Adrian T., Crump R. K., Moench E.

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    newyorkfed.org newyorkfed.org
  • A Cautionary Note on the Put-Call Parity under an Asset Pricing Model with a Lower Reflecting Barrier Hertrich M.

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  • Core-Periphery Structure in the Overnight Money Market: Evidence from the e-MID Trading Platform Fricke D., Lux T.

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  • On the Distribution of Links in the Interbank Network: Evidence from the e-MID Overnight Money Market Fricke D., Lux T.

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    doi.org doi.org
  • The countercyclical capital buffer in Germany, Analytical framework for the assessment of an appropriate domestic buffer rate (German version: Der antizyklische Kapitalpuffer in Deutschland, Analytischer Rahmen zur Bestimmung einer angemessenen inländischen Pufferquote) Tente N., Stein I., Silbermann L., Deckers T.

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    bundesbank.de bundesbank.de
  • Centrality-based capital allocations Alter A., Craig B., Raupach P.

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  • Characterising the financial cycle: A multivariate and time-varying approach Schüler Y., Hiebert P., Peltonen T.

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    ecb.europa.eu ecb.europa.eu
  • Cross-Border Liquidity, Relationships and Monetary Policy: Evidence from the Euro Area Interbank Crisis Abbassi P., Bräuning F., Fecht F., Peydró J.L.

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    cepr.org cepr.org
  • The transmission of US systemic financial stress: Evidence for emerging market economies Fink, F., Schüler Y.

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  • Waren die ELA-Notkredite der EZB für griechische Banken eine Konkursverschleppung? Goetz M., Haselmann R., Krahnen J. P., Steffen S.

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  • Naming and Shaming for Conservation: Evidence from the Brazilian Amazon Cisneros E., Zhou S., Börner J.

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  • Macroprudential Policies and Housing Prices: A New Database and Empirical Evidence for Central, Eastern, and Southeastern Europe Vandenbussche J., Vogel U., Detragiache E.

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  • Bank Risk and Competition: Evidence from Regional Banking Markets Kick T., Prieto E.

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  • Determinants of bank interest margins: Impact of maturity transformation Entrop O., Memmel C., Ruprecht B., Wilkens M.

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  • The Liquidity Premium in CDS Transaction Prices: Do Frictions Matter? Gehde-Trapp M., Gündüz Y., Nasev J.

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  • On the Credibility of the Euro/Swiss Franc Floor: A Financial Market Perspective Hertrich M., Zimmermann H.

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  • Does Credit Risk Impact Liquidity Risk? Evidence from Credit Default Swap Markets Hertrich M.

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  • On the interpretation of trade imbalances Nagengast A., Stehrer R.

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