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  • Term Structure Surprises: The Predictive Content of Curvature, Level, and Slope Moench E.

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  • Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (AGB) ab 01.01.2012 Gültig bis 31.01.2012

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    01.01.2012
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  • Firm Entry, Markups and the Monetary Transmission Mechanism Lewis V., Poilly C.

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    doi.org doi.org
  • Rollover risk, network structure and systemic financial crises Anand K., Gai P., Marsili M.

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    doi.org doi.org
  • Credit spread interdependencies of European states and banks during the financial crises Alter A., Schüler Y.

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    doi.org doi.org
  • Asset Allocation and Asset Pricing in the Face of Systemic Risk: A Literature Overview and Assessment Meinerding C.

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  • Robust Monetary Policy in a Model with Financial Distress Gerke R., Hammermann F., Lewis V.

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    doi.org doi.org
  • What Drives Inflation in New Keynesian Models? Matthes C., Wang M.-C.

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  • Early warning financial crashes using the log periodic power law Kurz-Kim J.-R.

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  • Epidemic of rules, rational negligence and market crashes Anand K., Kirman A., Marsili M.

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  • How informative are central bank assessments of macroeconomic risks? Knüppel M., Schultefrankenfeld G.

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  • Money as Indicator for the Natural Rate of Interest Berger H., Weber H.

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    ssrn.com ssrn.com
  • Product Replacement Bias in Inflation and Its Consequences for Monetary Policynitude and timing of the euro's trade effect Weber H.

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  • Coherence assessment of the Greek HFCS with comparable data sources Tzamourani P.

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  • International cooperation on innovation: firm-level evidence from two European countries De Faria P., Schmidt T.

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    Innovation: Management, Policy and Practice, Vol.14(3), 304-324.

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  • Are Spectral Estimators Useful for Long-Run Restrictions in SVARs? Mertens E.

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  • Memories of high inflation Ehrmann M., Tzamourani P.

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  • Heterogeneous FDI in Transition Economies A Novel Approach to Assess the Developmental Impact of Backward Linkages Giroud A., Jindra B., Marek P.

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  • Regional Determinants of MNEs Location Choice in Post-transition Economies Gauselmann A., Marek P.

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  • Agglomeration and FDI in East German Knowledge-intensive Business Services Marek P.

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  • Chaos in German stock returns – New evidence from the 0-1 test Webel K.

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  • A Short Note on the Dependence Structure of a Stochastic Process Generated by the Asymmetric Cusp Map Webel K.

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  • Supply-Side Effects of Strong Energy Price Hikes in German Industry and Transportation Knetsch T.A., Molzahn A.

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  • Financial Integration, Specialization, and Systemic Risk Fecht F., Grüner H., Hartmann P.

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  • Ownership Structure, Regulation and the Market for Corporate Control in the EU Banking Sector Köhler M.

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  • Loan Supply Shocks during the Financial Crisis: Evidence for the Euro Area Hristov N., Huelsewig O., Wollmershaeuser T.

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  • Do Better Capitalized Banks Lend Less? Long-Run Panel Evidence from Germany Buch C., Prieto E.

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  • The Ideal Loan and the Patterns of Cross-Border Bank Lending Kleinert J., Brueggemann B., Prieto E.

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  • Creditor Concentration: An Empirical Investigation Ongena S., Tümer-Alkan G., von Westernhagen N.

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  • The Effectiveness of Monetary Policy in Steering Money Market Rates During the Financial Crisis Abbassi P., Linzert T.

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  • Contagion at the Interbank Market with stochastic Loss Given Default Memmel C., Sachs A., Stein I.

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  • Monetary Transmission Right from the Start: On the Information Content of the Eurosystem's Main Refinancing Operations Abbassi P., Nautz D.

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  • Mutual Fund Flows, Expected Returns, and the Real Economy Jank S.

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  • Target 2 and the European Sovereign Debt Crisis Bindseil U., König P.

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    econpapers.repec.org econpapers.repec.org
  • The product space and the middle-income trap: Comparing Asian and Latin American experiences Jankowska A., Nagengast A., Perea J.R.

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  • Microdatabase: Securities Holdings Statistics: A flexible multi-dimensional approach for providing user-targeted securities investment data Amann M., Baltzer M., Schrape M.

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  • Do Foreign Banks Stabilize Cross-Border Bank Flows and Domestic Lending in Emerging Markets? Evidence from the Global Financial Crisis Vogel U., Winkler A.

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    doi.org doi.org
  • Price convergence in the EMU? Evidence from micro data Fischer C.

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  • Identifying the Phillips curve through shifts in volatility Kajuth F.

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    doi.org doi.org
  • Macroprudential Policies and Housing Prices – A New Database and Empirical Evidence for Central, Eastern, and Southeastern Europe Vandenbussche J., Vogel U., Detragiache E.

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    imf.org imf.org
  • Currency blocs in the 21st century Fischer C.

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  • Intra-Group Cross-Border Credit and Roll-Over Risks in CESEE – Evidence from Austrian Banks Hameter M., Lahnsteiner M., Vogel U.

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    (2012), ,

    oenb.at oenb.at
  • Sovereign risk contagion in the Eurozone Metiu N.

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  • Goods Follow Bytes: The Impact of ICT on EU Trade Mattes A., Meinen P., Pavel F.

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  • Tweaking Archimedes to Find Tail Risk Puzanova N.

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    creditflux.com creditflux.com
  • Monetary policy and inflationary shocks under imperfect credibility Darracq Paries M., Moyen S.

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    doi.org doi.org
  • Monetary Shocks in Bounded Efficient Financial Markets with Bounded Rational Agents Drescher C., Herz B.

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  • On the effects of fair trade on the welfare of the poor. Baumann F., Oschinski M., Stähler N.

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    doi.org doi.org
  • Are banks using hidden reserves to beat earnings benchmarks? Bornemann S., Kick T., Memmel C., Pfingsten A.

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  • FiMod – A DSGE model for fiscal policy simulations Stähler N., Thomas C.

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    doi.org doi.org