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Kreditrisikomodelle von Banken: Anreize bei der Implementierung und Auswirkungen auf das Risikomanagement Research Brief | 59. Ausgabe – Juli 2023
Interne Risikomodelle spielen eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung einer adäquaten Eigenmittelausstattung von Banken. Sie werden bankaufsichtlich besonders streng überwacht, da die Banken Modellierungsspielräume haben. Eine neue Studie untersucht die Anreize für Banken bei der Implementierung von internen Risikomodellen, analysiert deren Auswirkungen auf das Risikomanagement und erklärt mögliche Konsequenzen eines neuen Regulierungsvorschlags zur Anwendung dieser Modelle.
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Including carbon taxation risk in Deutsche Bundesbank‘s In-house Credit Assessment System (ICAS): An empirical analysis Justus Grundmann, Anna Silberbach, Laura Auria
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Aufsichtliche Handhabung von Anlagen in Spezialfonds Informationsschreiben der Aufsicht
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Austausch zur Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen – August 2023 Präsentation
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Forecasting banknote circulation during the COVID-19 pandemic using structural time series models Nikolaus Bartzsch, Marco Brandi, Raymond de Pastor, Lucas Devigne, Gianluca Maddaloni, Diana Posada Restrepo, Gabriele Sene
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