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  • Modelling illiquidity spillovers wiShould the Marketing of subordinated debt be restricted/different in one way or the other? What to do in case of misselling?th Hawkes processes: an application to the sovereign bond market Goetz M., Tröger T.

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  • Does the Geographic Expansion of Banks Reduce Risk? Goetz M., Laeven L., Levine R.

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    doi.org doi.org
  • A Note on Credit Spread Forwards Hertrich M.

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  • Banks and sovereign risk: A granular view Buch C., Koetter M., Ohls J.

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    doi.org doi.org
  • Bayesian estimation of a dynamic stochastic general equilibrium model with asset prices Kliem M., Uhlig H.

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    doi.org doi.org
  • Existence and Exploitability of Financial Analysts' Informational Leadership Baule R., Wilke H.

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    dx.doi.org dx.doi.org
  • Forward looking behavior in ECB liquidity auctions: evidence from the pre-crisis period Vogel E.

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    doi.org doi.org
  • Imperfect Information about Financial Frictions and Consequences for the Business Cycle Hollmayr J., Kühl M.

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    doi.org doi.org
  • Testing for Granger causality in large mixed-frequency VARs Götz T., Hecq A., Smeekes S.

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    doi.org doi.org
  • Low-beta strategies Korn O., Kuntz L.-C.

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    hdl.handle.net hdl.handle.net