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  • Income Structure and Bank Business Models: Evidence on Performance and Stability from the German Banking Industry Busch R., Kick T.

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  • Market Transparency and the Marking Precision of Bond Mutual Fund Managers Cici G., Gibson S., Gündüz Y., Merrick Jr. J.J

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  • The Pre-FOMC Announcement Drift Lucca D., Moench E.

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  • The Home Bias in Equities and Distribution Costs Harms P., Hoffmann M., Ortseifer C.

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    jstor.org jstor.org
  • Bank Risk and Competition: Evidence from Regional Banking Markets Kick T., Prieto E.

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  • The Liquidity Premium in CDS Transaction Prices: Do Frictions Matter? Gehde-Trapp M., Gündüz Y., Nasev J.

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  • Decomposing Real and Nominal Yield Curves Abrahams M., Adrian T., Crump R. K., Moench E.

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  • The Common drivers of Default Risk Memmel C., Gündüz Y., Raupach P.

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  • Quantifying contagion risk in funding markets: A model based stress-testing approach Anand K., Gauthier C., Souissi M.

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  • Filling in the blanks: Network structure and interbank contagion Anand K., Craig B., von Peter G.

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