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48871 Beiträge
  • The Home Bias in Equities and Distribution Costs Harms P., Hoffmann M., Ortseifer C.

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    jstor.org jstor.org
  • Bank Risk and Competition: Evidence from Regional Banking Markets Kick T., Prieto E.

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    doi.org doi.org
  • Classical time-varying FAVAR models – Estimation, forecasting and structural analysis Eickmeier S., Lemke W., Marcellino M.

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    doi.org doi.org
  • U-MIDAS: MIDAS regressions with unrestricted lag polynomials Foroni C., Marcellino M., Schumacher C.

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    doi.org doi.org
  • The Liquidity Premium in CDS Transaction Prices: Do Frictions Matter? Gehde-Trapp M., Gündüz Y., Nasev J.

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    doi.org doi.org
  • On the Credibility of the Euro/Swiss Franc Floor: A Financial Market Perspective Hertrich M., Zimmermann H.

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  • The Common drivers of Default Risk Memmel C., Gündüz Y., Raupach P.

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    doi.org doi.org
  • Centrality-based capital allocations Alter A., Craig B., Raupach P.

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  • Trend Inflation in Advanced Economies Garnier C., Mertens E., Nelson E.

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    ideas.repec.org ideas.repec.org
  • General Dual Measures of Riskiness Schulze K.

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