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  • Analyzing business cycle asymmetries in a multi-level factor model Breitung J., Eickmeier S.

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  • Classical time-varying FAVAR models – Estimation, forecasting and structural analysis Eickmeier S., Lemke W., Marcellino M.

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  • How do US credit supply shocks propagate internationally? A GVAR approach Eickmeier S., Nq T.

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  • U-MIDAS: MIDAS regressions with unrestricted lag polynomials Foroni C., Marcellino M., Schumacher C.

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  • Constructing Cross-Sectional Weights for the German Panel on Household Finances Tzamourani P.

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  • Distributional consequences of asset price inflation in the Eurozone Adam K., Tzamourani P.

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    voxeu.org voxeu.org
  • Centrality-based capital allocations Alter A., Craig B., Raupach P.

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  • Centrality-based capital allocations Alter A., Craig B., Raupach P.

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    doi.org doi.org
  • Characterising the financial cycle: A multivariate and time-varying approach Schüler Y., Hiebert P., Peltonen T.

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    ecb.europa.eu ecb.europa.eu
  • Capital Regulation in a Macroeconomic Model with Three Layers of Default Clerc L., Derviz A., Mendicino C., Moyen S., Nikolov K., Stracca L., Suarez J., Vardoulakis A.

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    doi.org doi.org