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  • Classical time-varying FAVAR models – Estimation, forecasting and structural analysis Eickmeier S., Lemke W., Marcellino M.

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  • Determinants of bank interest margins: Impact of maturity transformation Entrop O., Memmel C., Ruprecht B., Wilkens M.

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  • U-MIDAS: MIDAS regressions with unrestricted lag polynomials Foroni C., Marcellino M., Schumacher C.

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  • The Liquidity Premium in CDS Transaction Prices: Do Frictions Matter? Gehde-Trapp M., Gündüz Y., Nasev J.

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  • Trend Inflation in Advanced Economies Garnier C., Mertens E., Nelson E.

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  • Public versus Private Provision of Liquidity: Is There a Tradeoff? Röhrs S., Winter C.

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  • Decomposing Real and Nominal Yield Curves Abrahams M., Adrian T., Crump R. K., Moench E.

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  • A Cautionary Note on the Put-Call Parity under an Asset Pricing Model with a Lower Reflecting Barrier Hertrich M.

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  • The role of interbank relationships and liquidity needs Craig B., Fecht F., Tümer-Alkan G.

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  • Does Credit Risk Impact Liquidity Risk? Evidence from Credit Default Swap Markets Hertrich M.

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