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Contagion at the interbank market with stochastic LGD Discussion paper 06/2011: Christoph Memmel, Angelika Sachs, Ingrid Stein
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Zu den Beschlüssen des Europäischen Rates zur künftigen Vermeidung und Bewältigung von Staatsschuldenkrisen Monatsberichtsaufsatz April 2011
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Classical time-varying FAVAR models – estimation, forecasting and structural analysis Sandra Eickmeier, Wolfgang Lemke, Massimiliano Marcellino
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Anja Schwörer
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The changing international transmission of financial shocks: evidence from a classical time-varying FAVAR Sandra Eickmeier, Wolfgang Lemke, Massimiliano Marcellino
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The impact of fiscal policy on economic activity over the business cycle – evidence from a threshold VAR analysis Anja Baum, Gerrit B. Koester
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