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47929 Beiträge
  • Assessing the predictive ability of sovereign default risk on exchange rates Foroni C., Ravazzolo F., Sadaba B.

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  • Oil Price Shocks and Stock Return Volatility: New Evidence Based on Volatility Impulse Response Analysis Eraslan S., Menla Ali F.

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  • Do European banks with a covered bond program still issue asset-backed securities for funding? Boesel N., Kool C., Lugo S.

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  • Uncertainty through the lenses of a mixed-frequency Bayesian panel Markov switching model Casarin R., Foroni C., Marcellino M., Ravazzolo F.

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  • Using low frequency information for predicting high frequency variables Foroni C., Guerin P., Marcellino M.

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  • Coordinated Structural Reforms: Insights from Fiscal and Labour Market Reforms in Germany Röhe O., Stähler N.

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  • Estabilidad financiera y transmisión de la política monetaria en un entorno poscrisis Imbierowicz B.

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  • Non-response adjustments in the Panel of Household Finances Sengewald J., Tzamouranix P.

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  • Information Contagion and Systemic Risk Georg C., Ahnert T.

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  • Banks' Interest Rate Risk and Search for Yield: A Theoretical Rationale and Some Empirical Evidence Memmel C., Seymen A., Teichert M.

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  • Reconciling Jaimovich-Rebello preferences, habit in consumption and labor supply Holden T., Levine P., Swarbrick J.

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  • The payout behavior of German savings banks Köhler M.

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  • Contrasting financial and business cycles: Stylized facts and candidate explanations Hiebert P., Jaccard I., Schüler Y.

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  • Labor Supply Factors and Economic Fluctuations Foroni C., Lepetit A., Furlanetto F.

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  • Pitfalls in the use of systemic risk measures Löffler G., Raupach P.

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  • Banks’ Equity Stakes and Lending: Evidence from a Tax Reform von Beschwitz B., Foos D.

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  • Interest Rate Rules under Financial Dominance Lewis V., Roth M.

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  • Forecast-error-based estimation of forecast uncertainty when the horizon is increased Knüppel M.

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  • Time-varying capital requirements and disclosure rules: Effects on capitalization and lending decisions Imbierowicz B., Kragh J., Rangvid J.

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  • A benchmark for wage growth through the lens of the Beveridge curve Kajuth F.

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  • Why do banks bear interest rate risk? Memmel C.

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  • A comprehensive view on risk reporting: Evidence from supervisory data Abbassi P., Schmidt M.

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  • Modelling illiquidity spillovers with Hawkes processes: an application to the sovereign bond market Schneider M., Lillo F., Pelizzon L.

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  • Excess comovements between the Euro/US dollar and Pound Sterling/US dollar exchange rates Kühl M.

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  • Identifying income and wealth-poor households in the euro area Müller P., Schmidt T.

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  • The Missing Links: A global study on uncovering financial network structure from partial data Anand K., van Lelyveld I., Banai A., Friedrich S., Garratt R., Halaj G., Fique J., Hansen I., Jaramillo S., Lee H., Molina-Borboa J., Nobili S., Rajan S., Salakhova S., Silva T., Silvestri L., de Souza S.

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  • A new IV approach for estimating the efficacy of macroprudential measures Gadatsch N., Mann L., Schnabel I.

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  • Convertible bonds and bank risk-taking Martynova N., Perotti E.

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  • Functional Upgrading and Performance of Multinational Subsidiaries Marek P., Jindra B., Burger A., Rojec M.

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  • Personality traits and financial decisions of the households Goldfayn-Frank O.

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  • Detrending and financial cycle facts across G-7 countries: Mind a spurious medium term! Schüler Y.

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  • Too Fast or Too Slow? Determining the Optimal Speed of Financial Markets Fricke D., Gerig A.

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  • Kommt das Geld bei den Kindern an? Stichnoth H., Riedel L., Camarero Garcia S., Dörrenberg P., Neisser C., Ungerer M., Wehrhöfer N.

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    zew.de zew.de
  • Machbarkeitsstudie und Ableitung von Forschungsfragen zu Bedeutung, Inanspruchnahme und Verteilungswirkungen von gesellschaftlich notwendigen Dienstleistungen Bonin H., Camarero Garcia S., Lay M., Liu V., Neisser N., Ody M., Riedel L., Stichnoth H., Ungerer M., Wehrhöfer N.

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    bmas.de bmas.de
  • An overall seasonality test based on recursive feature elimination in conditional random forests Webel K., Ollech D.

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  • Loss given default adjusted workout processes for leases Miller P., Töws E.

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  • The Effects of Government Bond Purchases on Leverage Constraints of Banks and Non-Financial Firms Kühl M.

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    ijcb.org ijcb.org
  • German Banks in Financial Centers: How Risky is Their Business? Kerl C.

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  • How do Households adapt to a New Environment in their Economic Forecasting? Evidence from the german Reunification. Goldfayn-Frank O., Wohlfart J.

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    imfs-frankfurt.de imfs-frankfurt.de
  • R&D collaborations and the role of proximity Blum U., Fuhrmeister C., Marek P., Titze M.

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  • Functional Upgrading and Value Capture of Multinational Subsidiaries Burger A., Jindra B., Marek P., Rojec M.

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  • Cross-Country Difference in Homeownership: A Cultural Phenomenon? Huber S. J. , Schmidt T.

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    cendef.uva.nl cendef.uva.nl
  • What Took You so Long? The Role of Experience as a Determinant of Interview Duration Altmann K., Schmidt T.

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  • A Time Series Model of Interest Rates With the Effective Lower Bound Johannsen B. K., Mertens E.

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    bis.org bis.org
  • Comparing non-response adjustment methods in the Panel on Household Finances Sengewald J., Tzamourani P.

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    asasrms.org asasrms.org
  • Real and financial cycles in EU countries: Stylised facts and modelling implications Rünstler G., Balfoussia H., Burlon L., Buss G., Comunale M., de Backer B., Dewachter H., Guarda P., Haavio M., Hindrayanto I., Iskrev N., Jaccard I., Kulikov D., Kunovac D., Lenarcic C., Lequien M., Lozej M., Mandler M., Papageorgiou D., Pedersen J., Perez-Quiros G., Rannenberg A., Rots E., Scharnagl M., Welz P.

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  • International Monetary Policy Spillovers through the bank funding channel Lindner P., Loeffler A., Segalla E., Valitova G., Vogel U.

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  • Effects of Bank Capital Requirement Tightenings on Inequality Eickmeier S., Kolb B., Prieto E.

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  • Capital Flows in the Euro Area and TARGET2 Balances Hristov N., Huelsewig O., Wollmershaeuser T.

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  • Structural Model for Fluctuations in Financial Markets Anand K., Khedair J., Kuehn R.

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