Anfang November nimmt die einheitliche europäische Bankenaufsicht ihre Arbeit auf. Vorher werden die Banken in einem umfangreichen Check auf Herz und Nieren geprüft. In diesem sogenannten Comprehensive Assessment müssen die Kreditinstitute die Solidität ihrer Bilanzen sowie ihre Widerstandsfähigkeit bei sich verschlechternden Geschäftsbedingungen unter Beweis stellen.

Bei einem Symposium der Deutschen Bundesbank haben Vertreter der Bankenbranche und der Regulierungsbehörden über aktuelle Entwicklungen in der Bankenaufsicht diskutiert. Bundesbankvorstand Andreas Dombret stellte dabei vor Branchenvertretern und Aufsehern die Prinzipien guter Regulierung und guter Aufsicht vor.

Julia Becker folgt Jakob Orthacker als Repräsentantin der Bundesbank in der Deutschen Botschaft in London. Bei der Amtswechselfeier sprach Andreas Dombret, Mitglied des Vor-stands der Bundesbank, über die Finanzregulierung als globale Herausforderung. Dazu wies er auf die „too-big-to-fail“-Problematik hin: „Einzelne Banken müssen scheitern können wie andere Unternehmen auch.“

Es ist nicht einfach, das "Too-big-to-Fail"-Problem zu lösen. Die Krise hat gezeigt, dass manche Finanzakteure zu groß waren, um zu scheitern ("too big to fail"). In einer funktionierenden Marktwirtschaft muss jedoch jedes Finanzinstitut – unabhängig von seiner Größe und Komplexität – aus dem Markt ausscheiden können, ohne das Finanzsystem und die Wirtschaft insgesamt zu gefährden.

16.05.2014: Schriftliche Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Gesetzen auf dem Gebiet des Finanzmarktes sowie den drei Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD

Die Kreditvergabepolitik der in Deutschland befragten Banken hat sich im ersten Quartal 2014 gemäß der jüngsten Umfrage zum Kreditgeschäft nur geringfügig geändert.

Banken sollen Kapitallücken innerhalb von sechs bis neun Monaten nach Veröffentlichung der Ergebnisse der umfassenden Bewertung decken. Kapitallücken, die im Rahmen der Prüfung der Aktiva-Qualität (Asset Quality Review ‒ AQR) und im Stresstest-Basisszenario festgestellt werden, müssen mit CET1-Kapitalinstrumenten gedeckt werden. Kapitallücken, die im adversen Szenario zu Tage treten, können auch auf andere Weise geschlossen werden. Für die Nutzung umwandelbarer Kapitalinstrumente gelten jedoch Grenzwerte, die die Verwendung von Instrumenten mit höheren Schwellenwerten fördern sollen. Instrumente mit einem Schwellenwert in Höhe von mindestens 7 % CET1 sind für die Deckung von Kapitallücken bis zu 1 % der risikogewichteten Aktiva insgesamt zugelassen. Das Ergebnis der AQR wird in die Bewertung bedeutender Banken im Rahmen der EBA-Stresstests einfließen. Die Kombination der AQR, die sich auf einen bestimmten Zeitpunkt bezieht, mit dem zukunftsgerichteten Stresstest ist die besondere Stärke der umfassenden Bewertung.

Die Finanzkrise hat uns eins gelehrt: Selbst wenn nur eine einzelne Bank in Schieflage gerät, kann sie andere Banken mit sich ziehen und so das gesamte Finanzsystem schädigen. Die einzelnen Banken müssen also widerstandsfähiger gemacht werden, um Schieflagen vorzubeugen.