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  • Assessing Macro-Financial Linkages: A Model Comparison Exercise Gerke R., Jonsson M., Kliem M., Kolasa M., Lafourcade P., Locarno A., Makarskic K., McAdam P.

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  • Valuing Stock Options when Prices are Subject to a Lower Boundary: A Correction Hertrich M., Veestraeten D.

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  • Dynamic Hierarchical Factor Models Moench E., Ng S., Potter S.

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  • Unrestricted mixed data sampling (MIDAS): MIDAS regressions with unrestricted lag polynomials Foroni C., Marcellino M., Schumacher C.

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  • Asset Allocation in Markets with Contagion: The Interplay between Volatilities, Jump Intensities, and Correlations Konermann P., Meinerding C., Sedova O.

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  • Contagion in the interbank market and its determinants Memmel C., Sachs A.

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  • Monetary Policy and Stock Market Volatility Bleich D., Fendel R., Rülke J.-C.

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  • Default of systemically important financial intermediaries: short-term stability versus incentive compatibility? Dombret A., Ebner A.

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  • Monetary policy, housing booms, and financial (im)balances Eickmeier S., Hoffmann B.

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  • The global dimension of inflation – evidence from factor-augmented Phillips curves Eickmeier S., Pijnenburg K.

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