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  • Assessing Macro-Financial Linkages: A Model Comparison Exercise Gerke R., Jonsson M., Kliem M., Kolasa M., Lafourcade P., Locarno A., Makarskic K., McAdam P.

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  • Business cycles, bank credit and crises Bucher M., Dietrich D., Hauck A.

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  • A hierarchical model of tail dependent asset returns for assessing portfolio credit risk Puzanova N.

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  • Systemic Risk Contributions: A Credit Portfolio Approach Düllmann K., Puzanova N.

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    doi.org doi.org
  • Macroprudential capital add-ons for systemically important banks Puzanova N., Düllmann K.

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    voxeu.org voxeu.org
  • Contagion in the interbank market and its determinants Memmel C., Sachs A.

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  • Bank management of the net interest margin: New measures Memmel C., Schertler A.

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    doi.org doi.org
  • Network Analysis of the e-MID Overnight Money Market: The Informational Value of Different Aggregation Levels for Intrinsic Dynamic Processes Finger K., Fricke D., Lux T.

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  • Forecast uncertainty and the Bank of England’s interest rate decisions Schultefrankenfeld G.

    Keine deutsche Übersetzung verfügbar

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  • Ergebnisse des Basel III-Monitoring für deutsche Institute Stichtag 31. Dezember 2012

    401 KB, PDF

    31.12.2012
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