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49376 Beiträge
  • How do US credit supply shocks propagate internationally? A GVAR approach Eickmeier S., Nq T.

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  • U-MIDAS: MIDAS regressions with unrestricted lag polynomials Foroni C., Marcellino M., Schumacher C.

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  • Constructing Cross-Sectional Weights for the German Panel on Household Finances Tzamourani P.

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  • Distributional consequences of asset price inflation in the Eurozone Adam K., Tzamourani P.

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    voxeu.org voxeu.org
  • Centrality-based capital allocations Alter A., Craig B., Raupach P.

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  • Centrality-based capital allocations Alter A., Craig B., Raupach P.

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    doi.org doi.org
  • Characterising the financial cycle: A multivariate and time-varying approach Schüler Y., Hiebert P., Peltonen T.

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    ecb.europa.eu ecb.europa.eu
  • Capital Regulation in a Macroeconomic Model with Three Layers of Default Clerc L., Derviz A., Mendicino C., Moyen S., Nikolov K., Stracca L., Suarez J., Vardoulakis A.

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  • The transmission of US systemic financial stress: Evidence for emerging market economies Fink, F., Schüler Y.

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  • Price Level Changes and the Redistribution of Nominal Wealth Across the Euro Area Adam K., Zhu J.

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  • The Home Bias in Equities and Distribution Costs Harms P., Hoffmann M., Ortseifer C.

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    jstor.org jstor.org
  • Bank Profitability and Risk-Taking Martynova N., Ratnovski L., Vlahu R.

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  • Effect of bank capital requirements on economic growth: a survey Martynova N.

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  • Naming and Shaming for Conservation: Evidence from the Brazilian Amazon Cisneros E., Zhou S., Börner J.

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  • Product Diversity, Demand Structures and Optimal Taxation Lewis V., Winkler R.

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  • Fiscal Policy and Business Formation in Open Economies Lewis V., Winkler R.

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  • Entry and Markup Dynamics in an Estimated Business Cycle Model Lewis V., Stevens A.

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  • Are incentive effects generalizable to Germany? Evidence from nine large-scale face-to-face social surveys Pforr K., Blohm M., Blom A., Erdel B., Felderer B., Hajek K., Helmschrott S., Kleinert C., Koch A., Krieger U., Kroh M., Martin S., Saßenroth D., Schmiedeberg C., Schröder M., Trüdinger E.-M., Rammstedt B.

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  • Filling in the blanks: Network structure and interbank contagion Anand K., Craig B., von Peter G.

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  • Waren die ELA-Notkredite der EZB für griechische Banken eine Konkursverschleppung? Goetz M., Haselmann R., Krahnen J. P., Steffen S.

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  • Liquidity Requirements: A Double-Edged Sword König P.

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    ijcb.org ijcb.org
  • What Determines the Composition of International Bank Flows? Kerl C., Niepmann F.

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  • International Banking and Liquidity Transmission: Lessons from Germany, German contribution to the International Banking Research Network’s project “International Banking and Liquidity Risk Transmission” Kerl C., Koch C.

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  • Bank Risk and Competition: Evidence from Regional Banking Markets Kick T., Prieto E.

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  • Public versus Private Provision of Liquidity: Is There a Tradeoff? Röhrs S., Winter C.

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  • Earnings baths by CEOs during turnovers: Empirical evidence from German savings banks Bornemann S., Kick T., Pfingsten A., Schertler A.

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  • Income Structure and Bank Business Models: Evidence on Performance and Stability from the German Banking Industry Busch R., Kick T.

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  • On the Credibility of the Euro/Swiss Franc Floor: A Financial Market Perspective Hertrich M., Zimmermann H.

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  • The Ins and Outs of German Unemployment: A Transatlantic Perspective Hertweck M. S., Sigrist O.

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  • A Cautionary Note on the Put-Call Parity under an Asset Pricing Model with a Lower Reflecting Barrier Hertrich M.

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  • Does Credit Risk Impact Liquidity Risk? Evidence from Credit Default Swap Markets Hertrich M.

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  • Quantifying contagion risk in funding markets: A model based stress-testing approach Anand K., Gauthier C., Souissi M.

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  • The role of interbank relationships and liquidity needs Craig B., Fecht F., Tümer-Alkan G.

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  • Evaluating the Calibration of Multi-Step-Ahead Density Forecasts Using Raw Moments Knüppel M.

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  • Changes in the composition of publicly traded firms: Implications for the dividend-price ratio and return predictability Jank S.

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  • Sturm und Drang in money market funds: When money market funds cease to be narrow Jank S., Wedow M.

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  • Dissecting Short-Sale Performance: Evidence from Large Position Disclosures Jank S., Smajlbegovic E.

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  • Market Transparency and the Marking Precision of Bond Mutual Fund Managers Cici G., Gibson S., Gündüz Y., Merrick Jr. J.J

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  • The Liquidity Premium in CDS Transaction Prices: Do Frictions Matter? Gehde-Trapp M., Gündüz Y., Nasev J.

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  • Sunk Costs of Exporting and the Role of Experience in International Trade Meinen P.

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  • Assessing the Financial and Financing Conditions of Firms in Europe: the Financial Module in CompNet Ferrando A., Altomonte C., Blank S., Iudice M., Felt M.H., Meinen P., Neugebauer K., Siedschlag I.

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    ecb.europa.eu ecb.europa.eu
  • Export Spillovers: Opening the Black Box Choquette E., Meinen P.

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  • The Quantity Theory Revisited: A New Structural Approach El-Shagi M., Giesen S., Kelly L.J.

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  • Multinational banks in the crisis: Foreign affiliate lending as a mirror of funding pressure and competition on the internal capital market Frey R., Kerl C.

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  • The countercyclical capital buffer in Germany, Analytical framework for the assessment of an appropriate domestic buffer rate (German version: Der antizyklische Kapitalpuffer in Deutschland, Analytischer Rahmen zur Bestimmung einer angemessenen inländischen Pufferquote) Tente N., Stein I., Silbermann L., Deckers T.

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    bundesbank.de bundesbank.de
  • Does country context distance determine subsidiary decision-making autonomy? – Theory and evidence from European transition economies de Jong G., Jindra B., Marek P., van Dut V.

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  • The price impact of lending relationships Stein I.

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  • On the interpretation of trade imbalances Nagengast A., Stehrer R.

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  • Global value chains and the great trade collapse Nagengast A., Stehrer R.

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  • Foreign exchange market interventions and the $–¥ exchange rate in the long run Beckmann J., Belke A., Kühl M.

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