Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 sieht in Artikel 18 Absatz 1 in Bezug auf die Angaben zu zusätzlichen Parametern für die Liquiditätsüberwachung die nachfolgend angeführten Meldungen in monatlichen Intervallen vor:

• C 66.01 – Laufzeitband
• C 67.00 – Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien
• C 68.00 – Konzentration der Finanzierung nach Produktarten
• C 69.00 – Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume
• C 70.00 – Anschlussfinanzierung

• C 71.00 – Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten

Gleichwohl kann ein Institut, das alle in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Bedingungen erfüllt, nach Artikel 18 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 die Angaben zu zusätzlichen Parametern für die Liquiditätsüberwachung in vierteljährlichen Intervallen übermitteln.

BaFin und Bundesbank erwarten, dass grundsätzlich alle Institute, die zum jeweiligen Stichtag die in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Bedingungen kumulativ erfüllen, die Meldungen mit einer vierteljährlichen Frequenz einreichen werden. Sollte ein hiervon betroffenes Institut dennoch mit monatlicher Frequenz melden wollen, muss die Bundesbank vorab entsprechend informiert werden.