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Zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung

Zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung

01.03.2018

Mit der DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/2114 DER KOMMISSION vom 9. November 2017 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 ist ab dem 1. März 2018 im Rahmen der  zusätzlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung der Meldebogen C 66.00 Laufzeitband unter Berücksichtigung der entsprechenden Ausfüllhinweise (Anhänge XI und XII) neu einzureichen. Die bereits eingeführten Meldungen zu den Meldebögen C 67.00, C 68.00, C 69.00, C 70.00 und C 71.00 sowie deren Ausfüllhinweise wurden überarbeitet (Anhänge VII bis X).

Die zusätzlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung umfassen die nachfolgend angeführten Meldungen:

  • C 66.00 - Laufzeitband
  • C 67.00 - Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien
  • C 68.00 - Konzentration der Finanzierung nach Produktarten
  • C 69.00 - Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume
  • C 70.00 - Anschlussfinanzierung
  • C 71.00 - Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten/ Gegenparteien

Der erste Meldestichtag ist der 31. März 2018 sowohl für die monatliche als auch für die vierteljährliche Meldung.

Darüber hinaus wurde nach Artikel 1 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2114 der Anwendungskreis für die vierteljährliche Meldepflicht nach Artikel 16b Absatz 2 Buchstabe a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 wie folgt konkretisiert:

"a) das Institut gehört keiner Kreditinstitute, Wertpapierfirmen oder Finanzinstitute umfassenden Gruppe an, bei der Tochterunternehmen oder Mutterinstitute ihre Niederlassung in einem anderen Rechtsraum haben als dem, in dem das Institut seinen eingetragenen Sitz hat;".

BaFin und Bundesbank gehen davon aus, dass alle Institute, die zum jeweiligen Stichtag die Kriterien gemäß Artikel 16 (b) Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 kumulativ erfüllen, die Meldungen mit einer vierteljährlichen Frequenz einreichen werden. Sollte ein Institut, welches die Kriterien erfüllt, dennoch mit monatlicher Frequenz melden wollen, muss die Bundesbank vorab informiert werden.

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