Risikomanagement

Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT

Mit den „Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT“, die sich primär an die Geschäftsleitungen der Kreditinstitute richten, wollen Bundesbank und BaFin die Erwartungen der Aufsicht in Bezug auf die IT-Sicherheit transparenter darstellen.

Cloud-Auslagerungen

In den vergangenen Jahren hat das Thema Auslagerung an Cloud-Anbieter im Finanzsektor stetig an Relevanz gewonnen. Die Cloud Nutzung bietet viele Chancen, die verantwortlich genutzt werden müssen. Die Bankenaufsicht begleitet diesen Prozess sowohl auf der europäischen Ebene als auch national sowie im Dialog mit den Cloud-Anbietern und den Nutzern im Finanzsektor.

ICAAP / ILAAP

Die Einrichtung von internen Prozessen zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit (ICAAP) sowie einer angemessenen Liquiditätsausstattung (ILAAP) ist eine zentrale aufsichtliche Anforderung an die Institute.

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

Für die Ausgestaltung des Risikomanagements in deutschen Kreditinstituten gelten die Vorgaben der MaRisk (BA). Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen zur aktuellen gültigen Fassung vom August 2021.

Maschinelle Lernverfahren

Kreditinstitute nutzen vermehrt maschinelle Lernverfahren bzw. prüfen deren Einsatz, um Prozesse zu beschleunigen, Kosten zu senken und Daten verfügbar und nutzbar zu machen. In einem Policy Discussion Paper werden die wichtigsten Aspekte, die für die aufsichtliche Herangehensweise an maschinelle Lernverfahren zu beachten sind, dargestellt.

Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme von Instituten

Mit der Instituts-Vergütungsverordnung soll die Vergütung wieder stärker auf den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausgerichtet werden. Weiterhin sollen durch stärkere Eingriffsrechte der BaFin unangemessen hohe Bonuszahlungen unterbunden werden.

Zinsänderungsrisiken

Kreditinstitute haben regelmäßig die Auswirkungen einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung in Bezug auf Ihre Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch zu ermitteln und der Aufsicht zu melden.