Allgemeine Suche
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European Market Integration Through Technology Driven M&As Frey R., Hussinger K.
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Does Gender Affect Investors' Appetite for Risk? Evidence from Peer-to-Peer Lending Barasinska N.
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The Research-Data-Centre in Research-Data-Centre approach: A first step towards decentralised international data sharing Stefan B., Heining J.
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Reviewing Excess Liquidity Measures – A Comparison for Asset Markets Drescher C.
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Public debt and changing inflation targets Krause M., Moyen S.
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Kombinierte Firmendaten für Deutschland – (KombiFiD), Jahresabschlussdaten (USTAN) Biewen E., Körting T.
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Panel estimation of state dependent adjustment when the target is unobserved von Kalckreuth U.
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Testing for structural breaks in dynamic factor models Breitung J., Eickmeier S.
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Taylor Rule Revisited: from an Econometric Point of View Kurz C., Kurz-Kim J.-R.
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A Hierarchical Factor Analysis of US Housing Market Dynamics Moench E., Ng S.
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Stochastische Prozesse – Verständliche Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler Webel K., Wied D.
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An Information Economics Perspective on Main Bank Relationships and Firm R&D Hoewer D., Schmidt T., Sofka W.
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Using cash to monitor liquidity – implications for payments, currency demand and withdrawal behaviour von Kalckreuth U., Schmidt T., Stix H.
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The Impact of the New Regulatory Framework Cannata F., Krüger U.
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Linkages between Stock Market Fluctuations and Business Cycles in Asia Candelon B., Metiu N.
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Essays on Financial Market Instability, Dissertation Metiu N.
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Changes in euro area monetary transmission? Weber A.A., Gerke R., Worms A.
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Predicting Credit Default Swap Prices with Financial and Pure Data-Driven Approaches Gündüz Y., Uhrig-Homburg M.
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Krisenreaktion und Krisenprävention im Euro-Raum: Wandel zum Besseren? Peters H., Ried S., Schwarz P.
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Un nouveau dispositif d’assainissement Bofinger P., Ried S.
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Credit spread interdependencies of European states and banks during the financial crisis Alter A., Schüler Y.
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Currency blocs in the 21st century Fischer C.
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What can EMU countries’ sovereign bond spreads tell us about market perceptions of default probabilities during the recent financial crisis? Dötz N., Fischer C.
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Kombinierte Firmendaten für Deutschland – (KombiFiD), Mikrodatenbank Direktinvestitionen (MiDi) Biewen E., Lipponer A.
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Are Firms in Business Groups More Productive? Evidence from German Micro-Level Data Biewen E., Koch A.
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The Persistent Effects of a False News Shock Carvalho C., Klagge N., Moench E.
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Determinants of Cross-Border Bank Flows to Emerging Markets – New Empirical Evidence on the Spread of Financial Crisis Herrmann S., Mihaljek D.
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Determinants of Cross-Border Bank Flows to Emerging Markets – New Empirical Evidence on the Spread of Financial Crisis Herrmann S., Mihaljek D.
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Wirtschaftliche Lage im Freistaat Sachsen – IV. Quartal 2010 Tabellen und Schaubilder
213 KB, PDF
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Wirtschaftliche Lage im Freistaat Thüringen – IV. Quartal 2010 Tabellen und Schaubilder
215 KB, PDF
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Wirtschaftstätigkeit in Nordrhein-Westfalen - 4. Quartal 2010 Zahlen und Übersichten
690 KB, PDF
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Bankstellenstatistik 2010: Bestand an Kreditinstituten Ende des Jahres 2010
109 KB, PDF
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Price-level targeting when there is price-level drift Discussion paper 23/2010: Christina Gerberding, Rafael Gerke, Felix Hammermann
308 KB, PDF
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How correlated are changes in banks´ net interest income and in their present value? Discussion paper 14/2010: Christoph Memmel
189 KB, PDF
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Zahlungsbilanzstatistik - Dezember 2010 Statistisches Beiheft zum Monatsbericht 3
1 MB, PDF
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Instability and indeterminacy in a simple search and matching model Discussion paper 25/2010: Michael Krause, Thomas Lubik
296 KB, PDF