Allgemeine Suche
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SRP — SREP and ICAAP, off- and on-site banking supervision
This course is aimed at experienced banking supervisors. Participants should be familiar with the supervisory policies and practices applied in their home country and be prepared to share their knowledge with the other participants in the group, also in the form of a short presentation.
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Supervising sustainability risks – climate, nature and green finance
The course is aimed at experts in banking supervision or financial stability with a broad knowledge of banking supervision and regulation.
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Supervisory stress testing
This course is aimed at experts in banking supervision or financial stability with a sound background in stress testing.
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ICT supervision at banks
The course is aimed at policymakers in banking supervision, on-site and off-site supervisors, ICT auditors. Participants should have at least an intermediate understanding of banking supervision and ICT and be prepared to share their knowledge with other participants in the group.
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MaRisk Mindestanforderungen an das Risikomanagement
Der Entwurf der 9. Novelle der MaRisk steht in Kürze zur Konsultation.
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LSI-Stresstest 2026 von BaFin und Deutscher Bundesbank: Vereinfachung und stärkere Risikoorientierung
30.03.2026
Im April 2026 startet der aufsichtliche Stresstest für rund 1.100 weniger bedeutende Institute. Im Vergleich zum vorherigen Stresstest wurde die Methodik dahingehend überarbeitet, dass der Prozess für alle Institute vereinfacht und das individuelle Risiko der Institute stärker berücksichtigt wird. Künftig sollen nur noch jene Institute eine Empfehlung für zusätzliche Eigenmittel erhalten, die im adversen Szenario des LSI-Stresstests ihre vorgeschriebenen Kapitalanforderungen plus eines Puffers von 500 Basispunkten unterschreiten.
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Die Unabhängigkeit der Zentralbanken – und weshalb sie so wichtig ist Rede zu Ehren von Otmar Issing anlässlich seines 90. Geburtstags
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Marktrisiko
Marktrisiken sind Verlustrisiken an bilanziellen und außerbilanziellen Positionen, die sich aus nachteiligen Marktpreisbewegungen ergeben. Die Capital Requirements Regulation (CRR) regelt die Eigenkapitalunterlegung von Fremdwährungs- und Rohwarenrisiken des Anlagebuchs und des Handelsbuchs eines Instituts sowie die Positionsrisiken (zins- und aktienkursbezogene Risiken) des Handelsbuchs. Die Ermittlung der Marktrisiken erfolgt mittels Standardverfahren oder institutsinternen Risikomodellen.