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  • The Impact of US Tariffs against China on US Imports: Evidence for Trade Diversion? Cigna S., Meinen P., Schulte P., Steinhoff N.

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  • Quantifying the components of the banks' net interest margin Busch R., Memmel C.

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  • Compilation of commercial property price indices for Germany tailored for policy use Knetsch T.A.

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  • International cooperation on innovation: firm-level evidence from two European countries De Faria P., Schmidt T.

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    Innovation: Management, Policy and Practice, Vol.14(3), 304-324.

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  • A history of the D-Mark’s real external value Fischer C., Sauernheimer K.

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  • Real financial market exchange rates and capital flows Gelman M., Jochem A., Reitz S.

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  • Time-Varying Dynamics of the German Business Cycle: A Comprehensive Investigation Reif M.

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  • Visible Reserves in Banks – Determinants of Initial Creation, Usage, and Contribution to Bank Stability Bornemann S., Homölle S., Hubensack C., Kick T., Pfingsten A.

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  • Extreme Inflation and Time-Varying Expected Consumption Growth Dergunov I., Meinerding C., Schlag C.

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  • Taxing deficits to restrain government spending and foster capital accumulation Stähler N.

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  • Lend global, fund local? Price and funding cost margins in multinational banking Galema R., Koetter M., Liesegang C.

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  • Robust Monetary Policy in a Model with Financial Distress Gerke R., Hammermann F., Lewis V.

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  • International Banking and Liquidity Transmission: Lessons from Germany, German contribution to the International Banking Research Network’s project “International Banking and Liquidity Risk Transmission” Kerl C., Koch C.

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  • Consumption Taxation to Finance Pension Payments Ruppert K., Schön M., Stähler N.

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  • On the importance of fiscal space: Evidence from short sellers during the COVID-19 pandemic Greppmair S., Jank S., Smajlbegovic E.

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  • How do regional labor markets adjust to immigration? A dynamic analysis for post-war Germany Braun S.T., Weber H.

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  • Slippery Slopes of Stress: Ordered Failure Events in German Banking. Kick T., Koetter M.

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  • Identifying Indicators of Systemic Risk Hartwig B., Meinerding C., Schüler Y.

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  • Two for the price of one? Additionality effects of R&D subsidies: A comparison between Flanders and Germany Aerts K., Schmidt T.

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  • Dominating Estimators for minimum-variance portfolio Frahm G., Memmel C.

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  • Predictability in Financial Markets: What do Survey Expectations Tell Us? Bacchetta P., Mertens E., van Wincoop E.

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  • A Time Series Model of Interest Rates With the Effective Lower Bound Johannsen B. K., Mertens E.

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  • Efficient Estimation of Forecast Uncertainty Based on Recent Forecast Errors Knüppel M.

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  • Forecasting with bayesian vector autoregressions estimated using professional forecasts Frey C., Mokinski F.

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  • Trennbankensystem – ein Weg zu mehr Finanzstabilität in Deutschland? Dombret A., Liebig T., Stein I.

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  • The puzzling effects of monetary policy in VARs: Invalid identification or missing information? Kerßenfischer M.

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  • On the credit-to-GDP gap and spurious medium-term cycles Schüler Y.

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  • Sovereign risk contagion in the Eurozone Metiu N.

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  • Do speculative traders anticipate or follow USD/EUR exchange rate movements? New evidence on the efficiency of the EUR currency futures market Hossfeld O., Röthig A.

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  • International Trade and Retail Market Performance and Structure: Theory and Empirical Evidence Meinen P., Raff H.

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  • Choosing and using payment instruments: evidence from German microdata von Kalckreuth U., Schmidt T., Stix H.

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  • Macroeconomic factors and micro-level bank behavior Buch C. M., Eickmeier S., Prieto E.

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  • The Fay-Herriot model for multiply imputed data with an application to regional wealth estimation in Germany Kreutzmann A., Marek P., Runge M., Salvati N., Schmid T.

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  • Extra Credit: Bank Finance and Firm Export Status in Germany Goldbach S., Nitsch V.

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  • Pitfalls in the use of systemic risk measures Löffler G., Raupach P.

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  • Trend Growth Expectations and U.S. House Prices before and after the Crisis Hoffmann M., Krause U., Laubach T.

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  • The rise of the added worker effect Mankart J., Oikonomou R.

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  • Monetary-fiscal policy interaction and fiscal inflation: A tale of three countries Kliem M., Kriwoluzky A., Sarferaz S.

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  • Covenant violations and dynamic loan contracting Freudenberg F., Imbierowicz B., Saunders A., Steffen S.

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  • How do US credit supply shocks propagate internationally? A GVAR approach Eickmeier S., Nq T.

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  • Flying Under the Radar: The Effects of Short-Sale Disclosure Rules on Investor Behavior and Stock Prices Jank S., Roling C., Smajlbegovic E.

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  • Financial Cycles in European Economies: A cross-country perspective using wavelet analysis Mandler M., Scharnagl M.

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  • European Banking Union C: Cross-Border Resolution – Fortis Group Metrick A., Tente N., Wiggins R.

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  • Low Interest Rate Policy and the Use of Reserve Requirements in Emerging Markets Hoffmann A., Loeffler A.

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  • A Cautionary Note on the Put-Call Parity under an Asset Pricing Model with a Lower Reflecting Barrier Hertrich M.

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  • Deutsche Bundesbank’s Statistics on International Trade in Services: the Dataset and its Potential Biewen E., Schultz S.

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  • Learning about Banks' Net Worth and the Slow Recovery after the Financial Crisis Hollmayr J., Kühl M.

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  • Financial Debt Contracting and Managerial Agency Imbierowicz B., Streitz D.

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  • Borrowers under water! Rare disasters, regional banks, and recovery lending Koetter M., Noth F., Rehbein O.

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  • Labor Market Institutions and Technology-Induced Labor Adjustment along the Extensive and Intensive Margins Rujin S.

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