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Basel III-Monitoring

Basel III-Monitoring

04.10.2018

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht untersucht seit 2011 halbjährlich im Rahmen des Basel III-Monitoring die Auswirkungen der Eigenkapitalanforderungen sowie der neuen Liquiditätsstandards auf ausgewählte Institute. Auf europäischer Ebene wird seit dem 01.01.2014 die europäische Umsetzung des initialen Basel III-Reformpakets (CRR/CRD IV) angewandt, welche bis 2024 schrittweise mit Hilfe von Übergangsbestimmungen eingeführt wird. Das Monitoring wird halbjährlich zu den Stichtagen Ende Dezember und Ende Juni durchgeführt. Der Bericht zum aktuellen Stichtag (Dezember 2017) enthält erstmalig auch die Auswirkungen des finalen Basel III-Reformpakets, welches im Dezember 2017 vom Baseler Ausschuss beschlossen wurde.

Ergebnisse des Basel III-Monitoring für deutsche Institute zum Stichtag 31. Dezember 2017

  • Die Kapitallücke deutscher Institute bei vollständiger Einführung der CRR/CRD IV ist nahezu geschlossen. Die Kapitalquoten sind seit Beginn des Basel III-Monitoring sukzessive gestärkt worden. Das gesamte Basel III-Rahmenwerk hat somit dazu beigetragen, dass deutsche Institute deutlich widerstandsfähiger sind als noch zu Beginn der ersten Erhebung in 2011.
  • Aus der Vollumsetzung des finalen Basel III-Reformpakets (inklusive eines Output Floor in Höhe von 72,5 %) in 2027 entsteht ein Gesamtkapitalbedarf von rund 12,2 Mrd . Auf Basis einer konsistenten Stichprobe entspricht dies nur noch rund ein Fünftel des ursprünglichen Kapitalbedarfs aus der ersten Erhebung zum Stichtag 30.06.2011.

  • Im Jahr 2022 (Vollumsetzung des finalen Basel III-Reformpakets; Output Floor bei 50 %) liegt der Gesamtkapitalbedarf bei 2,6 Mrd . Die vorgesehene Übergangsfrist (vollständige Umsetzung bis 2027) gibt den Instituten somit den nötigen Spielraum für einen potenziellen Kapitalaufbau. Während der Übergangsphase wird zusätzlich der Effekt des Output Floor auf einen Anstieg von maximal 25 % der RWA vor Anwendung des Output Floor begrenzt.

  • Die Mindestkapitalanforderungen steigen bei einer Vollumsetzung des finalen Basel III-Reformpakets (inklusive Output Floor bei 72,5 %) um 23,7 %. Im Mittel sinkt die harte Kernkapitalquote von aktuell 15,1 % auf 10,5 %. Für Institute der Gruppe 2 ist der Anstieg der Mindestkapitalanforderungen deutlich geringer (5,7 %) als für Institute der Gruppe 1 (28,0 %).

  • Wesentlicher Treiber der Veränderungen der Mindestkapitalanforderungen ist die Einführung des Output Floor in Höhe von 72,5 %. Die einzelnen Erhöhungen in den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, operationelle Risiken und CVA-Risiken liegen jeweils unter 5 % der aktuellen Mindestkapitalanforderungen.

  • Hohe Variationen in den RWA zwischen den Instituten sollen durch die Einführung des Output Floor eingedämmt werden und so dazu beitragen, die Kapitalquoten zwischen den Instituten besser vergleichbar zu machen.

  • Auf die jeweilige Risikokategorie bezogen steigen die Mindestkapitalanforderungen erwartungsgemäß am stärksten durch die volle Umsetzung des FRTB im Bereich Marktrisiken.

  • Die neuen Anforderungen an die Liquiditätsausstattung der Institute werden nahezu flächendeckend erfüllt. Alle Institute weisen eine LCR von über 100 % auf. Zur Erfüllung der NSFR besteht lediglich ein geringer zusätzlicher Bedarf an stabiler Finanzierung.

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