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48962 Beiträge
  • Update on the work of INEXDA Bender S., Blaschke J., Hirsch C.

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  • Deutscher Interbankenmarkt ist sehr effizient Bednarek P., te Kaat D.

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    boersen-zeitung.de boersen-zeitung.de
  • Unit Root Test Combination via Random Forests Nocciola L., Ollech D., Webel K.

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  • Labor adjustment and productivity in the OECD Dossche M., Gazzani A, Lewis V.

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  • The Dynamic Effects of Monsoon Rainfall Shocks on Agricultural Yield, Wages, and Food Prices in India Brey B., Hertweck M. S.

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  • Preferences over Taxation of High-Income Individuals: Evidence from a Survey Experiment Engelmann D., Janeba E., Mechtenberg L., Wehrhöfer N.

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  • Insolvency regimes and cross-border investment decisions Kliatskova T., Savatier L. B., Schmidt M.

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  • Existence and uniqueness of solutions to dynamic models with occasionally binding constraints Holden T.

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  • Back to the Roots of Internal Credit Risk Models: Does Risk Explain Why Banks’ Risk-Weighted Asset Levels Converge over Time? Böhnke V., Ongena S., Paraschiv F., Reite E. J.

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  • Essays in Empirical Finance Kormanyos E.

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  • Financial Crises and Shadow Banks: A Quantitative Analysis Rottner M.

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  • TARGET balances in the euro area: The case of Germany Bettendorf T., Jochem A.

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  • Indeterminacy and Imperfect Information Lubik, T.A., C. Matthes and E. Mertens

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  • Nowcasting GDP with a pool of factor models and a fast estimation algorithm Eraslan S., Schröder M.

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  • 40 years of economic reform – The case of Pudong new area open economic zone in Shanghai Gilroy B.M., Peitz C., Seiler V., Stöckmann N.

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  • The role of stickiness, extrapolation and past consensus forecasts in macroeconomic expectations Hagenhoff T., Lustenhouwer J.

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  • Estimation of Heterogeneous Agent Models: A Likelihood Approach Parra-Alvarez J.C., Posch O., Wang M.

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  • Central Bank Digital Currency Competition and the Impossible Trinity Karau S.

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  • Does Wealth Inequality Affect the Transmission of Monetary Policy? Matusche A., Wacks J.

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  • Demographic change and the rate of return in pay-as-you-go pension systems Schön M.

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  • Connectedness between G10 Currencies: Searching for the Causal Structure Bettendorf T., Heinlein R.

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  • Dynamic stability of the financial monitoring system: Intellectual analysis Kuzmenko O., Bilan Y., Bondarenko Y., Gavurova B., Yarovenko H.

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  • Stochastic Volatility in Bayesian Vector Autoregressions Clark T.E., Mertens E.

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  • Exchange Rate Risk, Banks' Currency Mismatches, and Credit Supply Abbassi P., Bräuning F.

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  • The Market Impact of Systemic Risk Capital Surcharges Gündüz Y.

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  • Carbon Pricing, Border Adjustment and Climate Clubs: Options for International Cooperation Ernst A., Hinterlang N., Mahle A., Stähler N.

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  • Unconventional fiscal policy at work Bachmann R., Born B., Goldfayn-Frank O., Kocharkov G., Lütticke R., Weber M.

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  • Introduction to and application of SDC rules using self-developed tool Blaschke J., Gomolka M., Hirsch C., Seltmann S., Stahl H.

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  • Does greater transparency discipline the loan loss provisioning of privately held banks? Bischof J., Foos D., Riepe J.

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  • Freeze! Financial Sanctions and Bank Responses Efing M., Goldbach S., Nitsch V.

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  • A Practical Use Case: Lesson Learned From Social Science Research Data Centers Bender S., Blaschke J., Hirsch C.

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  • Evaluating Data Fusion Methods to Improve Income Modeling Emmenegger J., Münnich R., Schaller J.

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  • Extreme Inflation and Time-Varying Expected Consumption Growth Dergunov I., Meinerding C., Schlag C.

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  • A Note on Contraception, Social Norms and Growth Cavalcanti T., Kocharkov G., Santos C.

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  • Households' Inflation Expectations and Concern about Climate Change Meinerding C., Poinelli A., Schüler Y.

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  • Implementing (Un)fair Procedures: Containing Favoritism When Unequal Outcomes are Inevitable Schmidt R., Trautmann S.

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  • Connected Funds Fricke D., Wilke H.

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  • Lighting up the dark: liquidity in the German corporate bond market Gündüz Y., Pelizzon L., Schneider M., Subrahmanyam M.G.

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  • Estimating the Optimal Inflation Target from Trends in Relative Prices Adam K., Weber H.

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  • Does forward guidance of the ECB matter for the accuracy of private sector inflation forecasts? Burden D., Fendel R., Zimmermann L.

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  • Estimating the country-specific effects of shocks to interest rate expectations in the Euro area Mandler M., Scharnagl M.

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  • Long-term liquidity effects of large-scale asset purchase programs: Evidence from the euro covered bond market Weigerding M.

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  • Leaping into the dark: A theory of policy gambles Anand K., Gai P., König P.

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  • Decomposing the Yield Curve with Linear Regressions and Survey Information Halberstadt A.

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  • Calibration alternatives to logistic regression and their potential for transferring the dispersion of discriminatory power into uncertainties of probabilities of default Wosnitza J.H.

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  • Financial shocks and inflation dynamics Abbate A., Eickmeier S., Prieto Fernandez E.

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  • A Random Forest-based Approach to Combining and Ranking Seasonality Tests Ollech D., Webel K.

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  • Capital Controls Checkup: Cases, Customs, Consequences Goldbach S., Nitsch V.

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  • Pandemic Recessions and Contact Tracing Melosi L., Rottner M.

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  • Anchored Inflation Expectations Eusepi S., Moench E., Preston B., Viana de Carvalho C.

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