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47959 Beiträge
  • Too Much of a Good Thing? Short-term Debt as a Sorting Device König P., Pothier D.

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  • Updating the option implied probability of default methodology Vilsmeier J.

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  • The interest rate pass-through in the euro area during the sovereign debt crisis Borstel J., Eickmeier S., Krippner L.

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  • Price Level Changes and the Redistribution of Nominal Wealth Across the Euro Area Zhu J., Adam K.

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  • Securities trading by banks and credit supply: Micro-evidence Abbassi P., Iyer R., Peydró J., Tous F.

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  • Creative Destruction and Asset Prices Grammig J., Jank S.

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  • The Distribution of Exchange Rates under a Minimum Exchange Rate Regime Hertrich M.

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  • The Costs of Implementing a Unilateral One-Sided Exchange Rate Target Zone Hertrich M.

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  • Has the banking system become more homogeneous? Evidence from banks’ loan portfolios Fricke D.

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  • Revisiting the Matching Function Kohlbrecher B., Merkl C., Nordmeier D.

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  • German Labor Market and Fiscal Reforms 1999 to 2008: Can They Be Blamed for Intra-Euro Area Imbalances? Gadatsch N., Stähler N., Weigert B.

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  • The credit quality channel: Modeling contagion in the interbank market Fink K., Krüger U., Meller B., Wong L.

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  • Out of sight, out of mind? On the risk of sub-custodian structures Droll T., Podlich N., Wedow M.

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  • FDI, Human Capital and Income Convergence - Comparative Evidence for European Regions Jindra B., Marek P., Völlmecke D.

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  • The Roles of Corporate Governance in Bank Failures during the Recent Financial Crisis Berger A., Imbierowicz B., Rauch C.

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  • Distributional consequences of asset price inflation in the euro area Adam K., Tzamourani P.

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  • New evidence shows characteristics of financial cycles Hiebert P., Peltonen T., Schüler Y.

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    blogs.lse.ac.uk blogs.lse.ac.uk
  • Can Internet Search Queries Help to Predict Stock Market Volatility? Dimpfl T., Jank S.

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    onlinelibrary.wiley.com onlinelibrary.wiley.com
  • Der Einfluss des Einlagesatzes des Eurosystems auf das Kreditangebot der Banken Bucher M., Neyer U.

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  • The dynamics of crises and the equity premium Branger, N., H. Kraft and C. Meinerding

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  • A Note on Credit Spread Forwards Hertrich M.

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  • Impulse response analysis in a misspecified DSGE model: A comparison of full and limited information techniques Giesen S., Scheufele R.

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  • NAIRU estimates for Germany: New evidence on the inflation-unemployment tradeoff Kajuth F.

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  • Imperfect Information about Financial Frictions and Consequences for the Business Cycle Hollmayr J., Kühl M.

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  • Do speculative traders anticipate or follow USD/EUR exchange rate movements? New evidence on the efficiency of the EUR currency futures market Hossfeld O., Röthig A.

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  • Bank Recapitalization, Regulatory Intervention and Repayment Kick T., Koetter M., Poghosyan T.

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  • How does the stock market respond to changes in bank lending standards? Metiu N.

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  • The macroeconomic effects of monetary policy: A new measure for the United Kingdom Cloyne J., Hürtgen P.

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  • Bank risk taking and liquidity creation following regulatory interventions and capital support Berger A., Bouwman C., Kick T., Schaeck K.

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  • The distribution of debt across euro area countries: The role of individual characteristics, institutions and credit conditions Bover O., Casado J., Costa S., Du Caju P., McCarthy Y., Sierminska E., Tzamourani P., Villanueva E., Zavadil T.

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    ijcb.org ijcb.org
  • How do households allocate their assets? Stylized facts from the Eurosystem Household Finance and Consumption survey Arrondel L., Bartiloro L., Fessler P., Lindner P., Mathä T., Rampazzi C., Savignac F., Schmidt T., Schürz M., Vermeulen P.

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  • Market Discipline Across Bank Governance Models - Empirical Evidence from German Depositors Arnold E.A., Größl I., Koziol P.

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  • Consumer cash usage: A cross-country comparison with payment diary survey data Bagnall J., Bounie D., Huynh K., Kosse A., Schmidt T., Schuh S., Stix H.

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  • The changing international transmission of financial shocks: evidence from a classical time-varying FAVAR Abbate A., Eickmeier S., Lemke W., Marcellino M.

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  • Securities trading by banks and credit supply: Micro-evidence Abbassi P., Iyer R., Peydró J., Tous F.R.

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    esrb.europa.eu esrb.europa.eu
  • Time-varying volatility, financial intermediation and monetary policy Eickmeier S., Metiu N., Prieto Fernandez E.

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    ideas.repec.org ideas.repec.org
  • Financial shocks and inflation dynamics Abbate A., Eickmeier S., Prieto Fernandez E.

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    cama.crawford.anu.edu.au cama.crawford.anu.edu.au
  • Stochastische Prozesse – Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler Webel K., Wied D.

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  • The Expected Real Interest Rate in the Long Run: Time Series Evidence with the Effective Lower Bound Johannsen B. K., Mertens E.

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  • Diverging Eurozone household debt patterns: The role of institutions Bover O., Casado J.M., Costa S., Du Caju P., McCarthy Y., Sierminska E., Tzamourani P., Villanueva E., Zavadil T.

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    voxeu.org voxeu.org
  • Banks' Equity Stakes and Lending: Evidence from a Tax Reform von Beschwitz B., Foos D.

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  • The Ifo DSGE Model for the German Economy Hristov N.

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    Hristov, N. (2016), The Ifo DSGE Model for the German Economy, ifo Working Paper No. 210.

  • Time-varying volatility, financial intermediation and monetary policy Eickmeier S., Metiu N., Prieto Fernandez E.

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    crawford.anu.edu.au crawford.anu.edu.au
  • The Costs of Implementing a Unilateral One-Sided Exchange Rate Target Zone Hertrich M.

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  • Structural and cyclical effects of tax progression Kremer J., Stähler N.

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  • Mobilization of collateral in Germany as a reflection of monetary policy and financial market developments Fichtner J., Müller A., Paulick J., Wittenmayer H.

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  • Credit constraints and the international propagation of US financial shocks Grill M., Hilberg B., Metiu N.

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  • Limits of Monetary Policy Autonomy of East Asian Central Banks Loeffler A., Schobert F., Schnabl G.

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  • A one-off wealth levy? Assessing the pros, the cons and the importance of credibility Kempkes G., Stähler N.

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  • Loan Pricing: Do Borrowers Benefit from Cost-Efficient Banking? Busch R., Hartmann-Wendels T., Schlüter T., Sievers S.

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