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48174 Beiträge
  • Same Story, Different Place? Post-Crisis Recapitalization of Banks in Japan and Europe Acharya V. V., Eisert T., Eufinger C., Hirsch C.

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  • Demographics and the current account Gerigk J., Rinawi M., Wicht A.

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    ideas.repec.org ideas.repec.org
  • Banks’ Equity Stakes and Lending: Evidence from a Tax Reform von Beschwitz B., Foos D.

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  • Trust in the Monetary Authority Bursian D., Faia E.

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  • Too Fast or Too Slow? Determining the Optimal Speed of Financial Markets Fricke D., Gerig A.

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  • Interest Rate Rules under Financial Dominance Lewis V., Roth M.

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  • The Risk-Taking Channel of Monetary Policy Transmission in the Euro Area Neuenkirch M., Nöckel M.

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  • Time-varying capital requirements and disclosure rules: Effects on capitalization and lending decisions Imbierowicz B., Kragh J., Rangvid J.

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  • A benchmark for wage growth through the lens of the Beveridge curve Kajuth F.

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  • The Import Content of Expenditure Components and the Size of International Spillovers Jorra M., Esser A., Slopek U.

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  • Why do banks bear interest rate risk? Memmel C.

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  • The determinants of CDS spreads: evidence from the model space Pelster M., Vilsmeier J.

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  • A comprehensive view on risk reporting: Evidence from supervisory data Abbassi P., Schmidt M.

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  • Modelling illiquidity spillovers with Hawkes processes: an application to the sovereign bond market Schneider M., Lillo F., Pelizzon L.

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  • Competition and Bank Stability Goetz M.

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  • Excess comovements between the Euro/US dollar and Pound Sterling/US dollar exchange rates Kühl M.

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  • Information Contagion and Systemic Risk Georg C., Ahnert T.

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  • A macroeconomic reverse stress test Grundke P., Pliszka K.

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  • Forecasting through the Rear-View Mirror: Data Revisions and Bond Return Predictability Ghysels E., Horan C., Mönch E.

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  • Identifying income and wealth-poor households in the euro area Müller P., Schmidt T.

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  • The Missing Links: A global study on uncovering financial network structure from partial data Anand K., van Lelyveld I., Banai A., Friedrich S., Garratt R., Halaj G., Fique J., Hansen I., Jaramillo S., Lee H., Molina-Borboa J., Nobili S., Rajan S., Salakhova S., Silva T., Silvestri L., de Souza S.

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  • Withdrawal from foreign lending in the financial crisis by parent banks and their branches and subsidiaries: Supply versus demand effects Frey R., Kerl C., Lipponer A.

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  • A new IV approach for estimating the efficacy of macroprudential measures Gadatsch N., Mann L., Schnabel I.

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  • On the suitability of alternative competitiveness indicators for explaining real exports of advanced economies Fischer C., Hossfeld O., Radeck K.

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  • Management Practices, Workforce Selection and Productivity Bender S., Bloom N., Card D., Van Reenen J., Wolter S.

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  • Convertible bonds and bank risk-taking Martynova N., Perotti E.

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  • Distance to Compliance Portfolios: An Integrated Shortfall Measure for Basel III Heidorn T., Schmaltz C., Torchiani I.

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  • Functional Upgrading and Performance of Multinational Subsidiaries Marek P., Jindra B., Burger A., Rojec M.

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  • Oil Price Shocks and Stock Return Volatility: New Evidence Based on Volatility Impulse Response Analysis Eraslan S., Menla Ali F.

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  • Reconciling Jaimovich-Rebello preferences, habit in consumption and labor supply Holden T., Levine P., Swarbrick J.

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  • Brexit and Uncertainty: Insights from the Decision Maker Panel Bloom N., Bunn P., Chen S., Mizen P., Smietanka P., Thwaites G., Young G.

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  • China's role in global inflation dynamics Eickmeier S., Kühnlenz M.

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  • Pitfalls in the use of systemic risk measures Löffler G., Raupach P.

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  • Gender role asymmetry and stock market participation – Evidence from four European household surveys Barasinska N., Schäfer D.

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  • Structural Model for Fluctuations in Financial Markets Anand K., Khedair J., Kuehn R.

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  • To sign or not to sign? On the response of prices to financial and uncertainty shocks Meinen P., Röhe O.

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  • Do European banks with a covered bond program still issue asset-backed securities for funding? Boesel N., Kool C., Lugo S.

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  • International Trade and Retail Market Performance and Structure: Theory and Empirical Evidence Meinen P., Raff H.

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  • Forecast-error-based estimation of forecast uncertainty when the horizon is increased Knüppel M.

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  • Do exposures to sagging real estate, subprime or conduits abroad lead to contraction and flight to quality in bank lending at home? Ongena S., Tümer-Alkan G., von Westernhagen N.

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  • R&D collaborations and the role of proximity Blum U., Fuhrmeister C., Marek P., Titze M.

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  • International financial market integration, asset compositions, and the falling exchange rate pass-through Enders A., Enders Z., Hoffmann M.

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  • Dealer behaviour in the Euro money market during times of crisis Fecht F., Reitz S.

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  • Is proprietary trading detrimental to retail investors? Fecht F., Hackethal A., Karabulut, Y.

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  • Crises and Rescues: Liquidity Transmission through Global Banks Buch C., Koch C.T., Koetter M.

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    ijcb.org ijcb.org
  • Functional Upgrading and Value Capture of Multinational Subsidiaries Burger A., Jindra B., Marek P., Rojec M.

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  • Big fish in small banking ponds? Cost advantage and foreign affiliate presence Galema R., Koetter M.

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  • Many a little makes a mickle: Macro portfolio stress test for small and medium-sized German banks Busch R., Koziol P., Mitrovic M.

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  • Correlated shocks in estimated DSGE models Falter A., Wesselbaum D.

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    ideas.repec.org ideas.repec.org
  • The Effect of Honey-Spots on The Consumers’ Responsiveness Towards Mobile Advertisement Felka P., Hinz O.

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