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Verwundbarkeiten deutscher Banken für klimabezogene Transitionsrisiken: Marktrisiken in einem Szenario eines starken Schocks für das Finanzsystem - Anlage in Staatsanleihen (FSB 2021)
Pfad :| Zeitreihenschlüssel | BBQFS.A.DE.BANK.N0CP_MKTR_GOVB._X.0000 |
| Einheit | % |
| Dimension | Eins |
| Zeitraum | von 2021 bis 2030 |
| Stand | 24.11.2021 12:11:54 |
| Methodik | Kumulierte Wertänderungen in % der gestressten Wertpapierportfolios. Potenzielle Auswirkungen szenarioabhängiger Marktpreisveränderungen im Anstiegsszenario "Net Zero 2050" gegenüber dem Referenzszenario "Current Policies". |
| Quelle | Statistiken der Bundesbank und eigene Berechnungen auf Basis der Szenarien des Network for Greening the Financial System (NGFS). |