Verwundbarkeiten deutscher Versicherer für klimabezogene Transitionsrisiken: Marktrisiken in einem Szenario eines starken Schocks für das Finanzsystem - alle Anlageklassen (FSB 2021)

Pfad :

Zeitreihenschlüssel	BBQFS.A.DE.INSU.N0CP_MKTR._X.0000
Einheit	%
Dimension	Eins
Zeitraum	von 2021 bis 2030
Stand	24.11.2021 12:11:57

Methodik	Kumulierte Wertänderungen in % der gestressten Wertpapierportfolios. Potenzielle Auswirkungen szenarioabhängiger Marktpreisveränderungen im Anstiegsszenario "Net Zero 2050" gegenüber dem Referenzszenario "Current Policies".
Quelle	Statistiken der Bundesbank und eigene Berechnungen auf Basis der Szenarien des Network for Greening the Financial System (NGFS).

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